лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ДОДАТКИ


Додаток 1
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ»
Тема 1. Предмет, особливості та об’єктивна необхідність
застосування теорії економічного ризику

Природа економічного ризику.
Приклади використання ризикології в розв’язанні економічних задач. Місце і значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки фахівців з економіки. Взаємозв’язки курсу з суміжними дисциплінами. Об’єкт, предмет, мета, завдання та структура курсу.
Історія виникнення теорії економічного ризику. Формування курсу з теорії економічного ризику в провідних навчальних закладах світу.
Тема 2. Основні засади якісного аналізу ризику
в спектрі економічних проблем

Основні причини виникнення економічного ризику.
Ризик як об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія.
Класифікація ризику. Структура ризику. Види ризиків залежно від напрямів та сфер діяльності.
Об’єкт, суб’єкт, джерело ризику.
Дефініції економічного ризику.
Тема 3. Основні підходи щодо кількісного аналізу ризику
Метод аналогій.
Аналіз чутливості (вразливості).
Аналіз економічного ризику методами імітаційного моделювання.
Аналіз ризику можливих збитків. Допустимі, критичні та ката­строфічні зони збитків і ризику.
Тема 4. Система кількісних оцінок ступеня ризику
Загальні підходи щодо кількісної оцінки ступеня ризику в спектрі економічних проблем.
Ризик в абсолютному вираженні.
Ризик у відносному вираженні.
Ризик та нерівність Чебишева.
Ступінь допустимого, критичного та катастрофічного ризику.
Коефіцієнт чутливості бета та його використання в економіці.
Тема 5. Ризик та елементи теорії корисності
Концепція теорії корисності.
Приклади побудови функції корисності управлінської команди (особи), яка приймає рішення, обтяжене ризиком.
Корисність за Нейманом, сподівана корисність.
Детермінований еквівалент і премія за ризик.
Різне ставлення до ризику, схильність-несхильність до ризику та функція корисності.
Криві байдужості.
Криві схильності-несхильності до ризику.
Тема 6. Основні засади та способи
управління економічним ризиком

Концепція управління ризиком у спектрі економічних проблем.
Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком.
Зовнішні способи зниження ступеня ризику.
Внутрішні способи зниження (оптимізації) ступеня ризику.
Доцільність обрання певної комбінації (суперпозиції) методів зниження ступеня ризику та концепція побудови таблиць рішень.
Тема 7. Диверсифікація як спосіб зниження
ступеня ризику. Теорія портфеля

Сутність диверсифікації у широкому спектрі економічних про­блем.
Управління портфелем (загальна концепція).
Портфель з двох видів економічної діяльності. Оптимізація структури портфеля. Класична модель портфеля цінних паперів.
Тема 8. Моделювання економічного
ризику та концепція теорії гри

Моделювання ризику та концепція теорії гри.
Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти. Творча і формальна складові теоретико-ігрової моделі, які враховують невизначеність, конфліктність і зумовлений ними ризик.
Інформаційні ситуації та критерії прийняття рішень в умовах ризику.
Функція ризику.
Тема 9. Моделювання економічного ризику
щодо прийняття багатоцільових
і багатокритеріальних рішень

Загальна ієрархічна модель прийняття рішень. Формалізовані та неформалізовані етапи процесу побудови моделей багатоцільових задач прийняття рішень.
Формування набору  критеріїв. Розробка шкал їх оцінювання. Нор­малізація.
Система пріоритетів прийняття рішення.
Вирішувальні правила. Методи згортки інформації.
Ієрархічні моделі прийняття багатоцільових і багатокритеріальних рішень.
Тема 10. Вартість, час та ризик
Вартість та час. Техніка дисконтування з урахуванням ризику.
Номінальна та реальна вартість.
Вплив ризику та інфляції на величину норми дисконту. Чиста теперішня вартість та внутрішня ставка доходу з урахуванням ризиків.
Тема 11. Урахування ризику в стратегічному
менеджменті та при формуванні
інвестиційних проектів

Загальні засади стратегічного менеджменту з урахуванням ризику.
Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику.
Тема 12. Запаси та резерви як способи
зниження ступеня ризику

Структура та види запасів.
Спрощені економіко-математичні моделі формування раціональних запасів.
Резерви на непередбачувані втрати (потреби) та моделі їх формування з метою зниження ступеня ризику.
Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів, резервів.
Тема 13. Ризик та маневреність, надійність,
адаптивні властивості економічних
рішень і планів

Задачі управління виробництвом з адаптивними властивостями. Знаходження оптимальної області маневрування з урахуванням непрямого резерву.
Знаходження оптимальної області маневрування з урахуванням взаємозамінюваності матеріальних ресурсів та їх прямого резерву.
Розрахунок та узгодження виробничої програми з оптимальною областю маневрування.
Задачі оптимального планування на основі меж ризику та відхилень.
Спрощені способи розрахунку відхилень балансів.
Байєсівські та небайєсівські підходи до уточнення економічних даних планових заходів.
Тема 14. Ризик і моделі стохастичного
програмування

Специфіка оптимального планування в умовах невизначеності. Задачі стохастичного програмування, цільові функції яких є функціями ризику.
Моделі прийняття рішень в умовах ризику, подані двома взаємопов’язаними блоками (штатної та нештатної ситуацій).
Моделювання економічного ризику та двохетапні моделі стохастичної оптимізації.
Додаток 2
Перелік скорочень
ВВ — випадкова величина;
ЕС — економічне середовище;
ІС — інформаційна ситуація;
ПР — прийняття рішення;
ПЦП — портфель цінних паперів;
СК — суб’єкт керування;
ФО — функціонал оцінювання;
ЦП — цінний папір.
Додаток 3
ПЕРЕЛІК МАТЕМАТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
М(Х)  математичне сподівання(сподіване значення) випадкової величини Х;
D(X)  дисперсія (варіація) випадкової величини (ВВ) Х;
s (Х) — середньоквадратичне (стандартне) відхилення випадкової величини Х від її сподіваного значення;
CV(X)  коефіцієнт варіації ВВ Х;
CSV(X)  коефіцієнт семіваріації ВВ Х;
SV(X)  семіваріація ВВ Х;
SSV(X)  семіквадратичне відхилення випадкової величини Х від її сподіваного значення;
(X)  модальне значення BB X;
Аs(Х) — коефіцієнт асиметрії ВВ Х;
Ех(Х) — коефіцієнт ексцесу ВВ Х;
f(x)— функція щільності розподілу ймовірності неперервної ВВ Х;
F(x)— інтегральна функція розподілу ймовірності неперервної ВВ Х;
 — функція Гауса;
 — функція Лапласа;
В(хк; Р) — оцінка Байєса рішення хк;
D(хк; P) — варіація рішення хк;
(хк; P) — стандартне відхилення від сподіваного значення для рішення хк;
CVк = CV(xk; Р)— коефіцієнт варіації для рішення хк ;
SVк = SV(xk; Р) — семіваріація для рішення хк;
SSVк = SSV(xk; Р) семіквадратичне відхилення для рішення хк;
 — коефіцієнт несхильності до ризику;
l= G(xk;) — оцінка Гурвіца для рішення хк;
HLкl= HL(xk; Р;) — оцінка Ходжеса-Лемана для рішення хк;
Vк = V(xk) — оцінка Вальда для рішення хк;
Sк = S(xk ) — оцінка Севіджа для рішення хк;
={x1; x2;; xm} множина альтернативних рішень;
 — множина станів економічного середовища;
 — вектор розподілу ймовірності значень дискретної ВВ Q;
 — оцінка вектора розподілу ймовірності значень дискретної ВВ Q;
F = {fkj; k = 1, ..., m;  j = 1, ..., n} функціонал оцінювання;
Fk = {fk1; …; fkn}вектор оцінювання рішення хк;
R = {rkj; k =1, ..., m; j = 1, ..., n}матриця ризику (невикористаних можливостей);
 — вектор-індикатор несприятливих відхилень для рішення хк;
 — ряд пріоритету;
 — ряд бінарних відношень пріоритету;
U = {u1; …; us}вектор вагових коефіцієнтів пріоритетів;
 — коваріація норм прибутку j-го та k-го ЦП;
 — коефіцієнт кореляції щодо норм прибутку і-го та k-го ЦП;
bккоефіцієнт бета (оцінка систематичного ризику) для акції виду Ак.
Додаток 4
ПЕРЕЛІК ВЖИВАНИХ СИМВОЛІВ
(ОПЕРАТОРІВ, КВАНТОРІВ)
«:» — для якого;
 — не гірше ніж;
f — краще ніж;
~ — еквівалентно;
«+», «–» — вид інгредієнта, якщо символ записати праворуч у верхній частині ідентифікатора величини ( тощо);
? — випливає;
- — завершення розв’язання прикладу.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.