лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.5. Стислий підсумок


Прийняття рішень в полях інформаційних ситуацій  пов’язане з використанням критеріїв Байєса, модального, споді­ваного значення несприятливих відхилень від моди, мінімальних дисперсії та семіваріації, мінімальних коефіцієнтів варіації та семіваріації. В полі  доцільно використовувати критерії Вальда та Севіджа, в полі  — модифіковані критерії, критерій Гурвіца та критерій Ходжеса-Лемана.
Незалежно від ІС, прийняття рішення можна здійснювати на основі критерію Парето. Має місце той факт, що рішення, опти­мальне за Парето, буде оптимальним також згідно з критеріями Байєса, модальним, Вальда, Севіджа, Гурвіца та Ходжеса-Лемана.
Використання такого інструменту, як множина Парето, може істотно звузити множину рішень, які мають ознаки щодо опти­мальності. Іноді (а саме у випадку незначної кількості рішень, що складають множину ) в якості оптимального обирають довільне рішення цієї множини.

?

 

8.6. Контрольні запитання, теми для обговорення та дослідження

  • У чому полягає сутність основних компонентів теоретико-ігрової моделі в прийнятті рішень в умовах ризику?
  • Матриця ризику, зміст, її побудова. Сутність критерію Севіджа.
  • У чому полягає суть критерію Байєса, його недоліки щодо урахування ризику та способи подолання цих недоліків.
  • Принципи застосування теорії гри для моделювання ризику в четвертій інформаційній ситуації.
  • Які критерії є сенс використовувати у разі відсутності необхідної інформації щодо розподілу ймовірності на станах економічного середовища?
  • Основні принципи щодо  класифікації інформаційних ситуацій.
  • Яку особливість має матриця невикористаних можливостей у випадку існування рішення, оптимального за Парето?
  • Чи можна вважати, що критерій Гурвіца є зваженою комбінацією двох критеріїв? Яких? Дайте відповідні пояснення.
  • Чи можна вважати, що критерій Ходжеса-Лемана є зваженою комбінацією двох критеріїв? Яких? Дайте відповідні пояснення.
  • Чому коефіцієнт, який використовується у модальних критеріях, має назву коефіцієнта «несхильності до ризику»? Яку роль він відіграє? У яких ще критеріях використовується цей
    коефіцієнт?
  • Чи зміниться рішення щодо оптимальності, якщо воно приймається на основі критерію Парето на базі функціонала F та зваженого — FQ, але при цьому всім рішенням хкєХ відповідає один і той самий розподіл ймовірностей Р = {р1; р2; ...; рn}?
  • Використання теоретико-ігрової моделі в теорії портфеля й можливі підходи до вирішення цієї проблеми.
  • Сценарний аналіз розвитку політичного ризику та викорис­тання теорії гри.
  • Аналіз інвестиційних проектів та концепція теорії гри для врахування ступеня ризику.

8.7. Приклади та завдання для самостійної роботи

  • Доведіть, що оптимальні рішення знайдені за допомогою критерію Байєса на основі функціонала оцінювання F та матриці невикористаних можливостей R, співпадають.
  • Доведіть твердження, приведене в завданні 1, у випадку, коли оптимальне рішення відшукується за допомогою модального критерію.
  • Доведіть твердження, приведене в завданні 1,у випадку, коли оптимальне рішення відшукується за допомогою критерію Бернуллі-Лапласа.
  • Доведіть, що рішення, оптимальне за Парето, буде оптимальним:

а) згідно з критерієм Байєса;
б) згідно з модальним критерієм;
в) згідно з критерієм Бернуллі-Лапласа;
г) згідно з критерієм Вальда;
д) згідно з критерієм Севіджа;
е) згідно з критерієм Гурвіца;
є) згідно з критерієм Ходжеса-Лемана.
5. Шляхом приведення відповідного прикладу доведіть, що рі­шення, оптимальне за Парето, не завжди буде оптимальним згідно з:
а) критерієм мінімальної дисперсії;
б) критерієм мінімальної семіваріації;
в) критерієм мінімального коефіцієнта варіації;
г) критерієм мінімального коефіцієнта семіваріації;
д) модифікованими критеріями.
Поясніть природу виникнення цієї розбіжності.
6. Знайдіть рішення задачі про фруктового дилера (приклад 8.2) у випадку, коли «хвости» розподілу враховуються з надійністю:
а) g = 0,95;                            г) g = 0,8;
б) g = 0,9;                              д) g = 0,75;
в) g = 0,85;                            е) g = 0,6.
7. Нехай функціонал оцінювання відображає обсяги виручки, що її може отримати банк від реалізації акцій чотирьох компаній залежно від станів економічного середовища (у млн грн.)


Варіант
рішення

Стани економічного середовища

q1

q2

q3

х1

6,0

6,2

5,5

х2

7,5

7,1

7,0

х3

7,4

7,5

8,0

х4

7,0

5,8

6,0

Відомо, що стани економічного середовища можуть реалізува­тись, відповідно, з ймовірностями: р1 = 0,3; р2 = 0,5; р3 = 0,2.
Оберіть оптимальне рішення згідно з критеріями:
а) мінімальної семіваріації;
б) мінімального коефіцієнта семіваріації.
! Вказівка. Оптимальне рішення знаходиться серед рішень, що утворюють множину Парето.
8. Виходячи з умови завдання 7, а також враховуючи, що ймовірності станів економічного середовища задовольняють умови
р2 > р1 + р3;   р3 > р1, знайдіть оптимальне рішення, виходячи з критеріїв:
а) мінімальної дисперсії;
б) мінімального коефіцієнта варіації.
! Вказівка. Оптимальне рішення знаходиться серед рішень, що утворюють множину Парето.
9. Нехай функціонал оцінювання відображає обсяги виручки, що її може отримати банк від реалізації акцій чотирьох компаній залежно від станів економічного середовища (у млн грн.)

Варіант
рішення

Стани економічного середовища

q1

q2

q3

q4

q5

х1

6,0

6,2

5,5

5,4

5,0

х2

7,5

7,1

7,0

6,8

6,0

х3

7,4

7,5

8,0

7,7

5,0

х4

7,0

5,8

6,0

6,2

6,4

Відомо, що стани економічного середовища можуть реалізува­тись, відповідно, з ймовірностями: р1 = 0,1; р2 = 0,3; р3 = 0,4, р4 =
= 0,15; р5 = 0,05.
Оберіть оптимальне рішення за допомогою критеріїв:
а) Байєса;
б) критерію мінімального сподіваного значення несприятливих відхилень.
10. Брокер отримав завдання продати 1000 акцій компанії «Альфа» протягом одного дня. Акції компанії є достатньо високо ліквідними, що гарантує реалізацію всіх 1000 акцій протягом одного дня за ціною $140. Проведений аналіз економічної ситуації в країні дає всі підстави чекати зростання курсу акцій протягом дня до $142 або навіть до $144.
Брокер оцінив ймовірності досягнення цін на акції таким чином: $140 за акцію — 0,4 (ймовірність того, що протягом дня ціна на акції не зміниться), $142 — 0,5, $144 — 0,1.
Правила гри такі: якщо брокер орієнтується на певне підвищення ціни на акції, то він чекає цього підвищення до кінця дня. Якщо таке підвищення не настане, то у брокера існує домовленість з перекупниками, що він реалізує ці акції по ціні $138 за акцію.
Якщо брокер буде орієнтуватись на ціну в $142, то існує ймовірність (рівна 0,1) того, що один лот акцій не буде проданий протягом дня за цією ціною, і в кінці дня непродані акції доведеться реалізувати по ціні $138 за акцію. Якщо ж він буде орієнтуватись на ціну $144, то аналогічна ситуація може мати місце з ймовірністю 0,2. Брокер має можливість продавати акції лотами по 500 штук.
Допоможіть брокеру обрати стратегію реалізації акцій, яка забезпечила б:
а) найбільший сподіваний прибуток;
б) мінімальний ризик щодо невикористання своїх можливостей.
8.8. Основні терміни та поняття

  • Активне економічне середовище.
  • Антагоністичні інтереси ЕС.
  • Байєсівська:
  • оцінка рішення;
  • стратегія.
  • Байєсівський:

принцип;
ризик рішення.

  • Вектор-індикатор несприятливих відхилень для рішення.
  • Відносна частота появи випадкової події.
  • Відхилення:

несприятливе;
сприятливе.

  • Економічне середовище (ЕС).
  • Індикатор несприятливого відхилення.
  • Інформаційна ситуація (ІС).
  • Класифікатор інформаційних ситуацій.
  • Коефіцієнт несхильності до ризику.
  • Критерій прийняття оптимального рішення:
  • Байєса;
  • Бернуллі-Лапласа;
  • Вальда;
  • Гурвіца;
  • мінімального коефіцієнта варіації;
  • семіваріації;
  • мінімальної дисперсії;
  • семіваріації;
  • модальний;
  • модифікований;
  • Парето;
  • Севіджа;

сподіваного значення несприятливих відхилень від моди;
Ходжеса — Лемана.

  • Матриця:

невикористаних можливостей;
ризику.

  • Метод максимальної правдоподібності.
  • Множина:

Парето;
рішень;
станів економічного середовища;
стратегій.

  • Модель ігрова.
  • Невикористані можливості.
  • Оптимальність за Парето.
  • Пасивне економічне середовище.
  • Прийняття рішення.
  • Принцип:

Бернуллі-Лапласа;
недостатніх підстав.

  • Рішення оптимальне.
  • Розподіл ймовірностей станів ЕС.
  • Ряд:

бінарних відношень пріоритетів;
пріоритетів.

  • Співвідношення впорядкованості:

інтервальне;
лінійне;
частково-посилене.

  • Стани економічного середовища.
  • Стратегії.
  • Творча складова процесу прийняття рішень.
  • Теорія:

гри;
прийняття рішень.

  • Теоретико-ігрова модель.
  • Формальна складова процесу прийняття рішень.
  • Формула Фішберна.
  • Функціонал оцінювання.
  • Функція:

виграшу;
ризику.

  • Частота появи випадкової події.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.