лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.7. Контрольні запитання та теми для обговорення


1. У чому полягає суть поняття кількісного аналізу ризику у фінансовому менеджменті? Наведіть відповідні приклади.
2. У чому полягає суть кількісного аналізу ризику за допомогою методів імітаційного моделювання? Сформулюйте умови, за яких можливе використання цих методів.
3. На які зони розбивають діапазон значень можливих  збитків?  Сформулюйте принципи, на основі яких здійснюється це розбиття.

?

  4. За яких гіпотез здійснюється побудова кривої щільності розподілу ймовірності збитків? Побудуйте схематично цю криву і проаналізуйте її характерні точки.
5. Чи є сенс здійснювати проект, якщо точка максимуму функції щільності  знаходиться в зоні критичних збитків? Чому?
6. Проаналізуйте ситуацію, коли величина катастрофічних (для підприємця) збитків хкт виявиться меншою від значення критичних збитків хкр (для проекту), тобто, коли рівень збитків, що за величиною відповідає майновому стану підприємця, буде належати зоні критичних збитків. Наведіть приклади.
7. Наведіть свої приклади аналітичного задання функції щільності розподілу ймовірності випадкових рівнів збитків.
8. Наведіть базові показники підприємницького ризику. В чому полягає їх суть?
9. Чим пояснюється той факт, що оцінки величин хдп, хкр, хкт, отриманих за допомогою функції щільності розподілу ймовірності, відрізняються від порогових?
10. У чому полягає суть поняття статистична та нестатистична (суб’­єктивна) ймовірність?
11. Які основні засади кількісного аналізу ризику методом аналогій?
12. У чому полягають суть та основні кроки здійснення аналізу ризику за допомогою методу аналізу чутливості? Наведіть відповідний приклад.
2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
1. Скориставшись узагальненою формалізованою процедурою аналізу ризику та поведінки його суб’єктів і основними результатами аналізу збитків, здійсніть якісний та кількісний аналіз ризику вашого проекту (фірми).

  • Вважаючи, що функція щільності розподілу ймовірності збитків задається аналітичною формулою


оцініть межі допустимої, критичної та катастрофічної зон збитків (відносних) для вашої фірми. Значення критеріїв допустимого, критичного та катастрофічного ризиків задайте самостійно.
3. Доповніть власними даними приклад, наведений у 2.4 для кількісного аналізу ризику методами імітаційного моделювання.
2.9. Теми рефератів
1. Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику.
2. Використання методу аналізу чутливості для виявлення основних чинників ризику проекту.
3. Використання експертних методів для оцінки ризику проекту.
4. Використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику.
5. Використання функцій щільності логарифмічно нормального та гама-розподілів для аналізу ризику збитків.
6. Моделі прогнозування валютних курсів та валютного ризику.
7. Моделі кількісного аналізу кредитного ризику комерційного банку.
8. Моделі кількісного аналізу ризиків у зовнішньо-економічній діяльності.
2.10. Основні терміни та поняття

  • Еластичність.
  • Зони ризику:

безризикова;
допустимого ризику;
критичного ризику;
катастрофічного ризику.

  • Ймовірність:

статистична;
нестатистична (суб’єктивна).

  • Кількісний аналіз ризику, його методи:

аналіз ризику збитків;
аналіз чутливості (вразливості);
аналогій;
імітаційного моделювання.

  • Коефіцієнт еластичності.
  • Лінія попиту.
  • Розпливчаста (нечітка) множина.
  • Розподіл ймовірності:

дискретний;
неперервний;
інтегральна функція;
функція щільності.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.