лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 2.5.3. Другі різниці

Таблиця 2.5.2

ОПИСОВА СТАТИСТИКА

Змінна

Середнє значення

Стандартне відхилення


min

max

Перший випадок

Другий випадок

N

VAR1

50 758,37

1137,026

48 202,5

52 200,0

1,000000

24,00000

24,00000

VAR1: D(– 1)

– 67,50

355,803

– 876,30

458,70

2,000000

24,00000

23,00000

VAR1: D(–1); D(– 1)

– 17,60

276,166

– 457,30

663,30

3,000000

24,00000

22,00000

VAR1: D(– 1); D(– 1); D(– 1)

28,02

456,691

– 826,90

1120,60

4,000000

24,00000

21,00000

2. Вибір параметрів  в ARMA-моделі, яка представляє стаціонарний часовий ряд . Оскільки вибіркова АКФ (рис. 2.5.4) швидко згасає, а у вибірковій ЧАКФ (рис. 2.5.5) тільки значення з лагом 1 суттєво відрізняється від нуля, тобто після першого коефіцієнта вона різко обривається, можна зробити попередній висновок, що модель має характеристики ARІMA(1,2,0). Зазначимо, що вибіркові АКФ та ЧАКФ є спроможними оцінками теоретичних АКФ та ЧАКФ, але точність їх залежить від довжини ряду спостережень. Тому в процесі оцінювання потрібно застосувати ще кілька видів ARІMA-моделей.

Рис. 2.5.4. АКФ процесу

Рис. 2.5.5. ЧАКФ процесу
3. Оцінювання параметрів ARІMA-моделі здійснювали за допомогою спеціалізованого пакету STATISTICA. В результаті отримали таку прогнозову модель (табл. 2.5.3):

Таблиця 2.5.3

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ARIMA(1,2,0)-МОДЕЛІ

 

Параметри

Asympt. Std.Err.

Asympt. Std.Err.

p

Нижня межа 95 %

Верхня межа 95 %

Постійна

– 31,2447

31,94315

– 0,97813

0,339692

– 97,8769

35,38755

а(1)

– 0,6543

0,23047

– 2,83919

0,010137

– 1,1351

– 0,17359

Корінь із середньоквадратичної похибки (MSE) дорівнює 237,2; що становить 0,4 % від середнього значення показника.

Рис. 2.5.6. АКФ залишків

Рис. 2.5.7. ЧАКФ залишків
4. Перевірку адекватності моделі здійснювали за допомогою аналізу залишків і порівняння їх автокореляційної та часткової автокореляційної функцій із відповідними функціями для процесу «білого шуму». Із графіків АКФ та ЧАКФ видно (рис. 2.5.6—2.5.7), що ряд залишків нагадує процес « білого шуму», тобто немає періодичних коливань, систематичного зсуву та значущих кореляцій між ним. Про це також свідчить описова статистика ряду залишків. Гістограма залишків (рис. 2.5.8) із накладеним графіком нормальної щільності розподілу доводить симетричність і близькість їх до нормального розподілу. Аналогічний висновок випливає із графіка залишків, побудованого за нормальною ймовірнісною шкалою (рис. 2.5.9). Отже, модель доволі адекватно описує вхідний ряд.

Рис. 2.5.8. Гістограма залишків

Рис. 2.5.9. Графік залишків за шкалою
ARIMA(1, 2, 0)-моделі нормальної імовірності
Про високу точність прогнозової моделі свідчить її верифікація за допомогою так званого EX POST-прогнозування. Похибка прогнозу за критерієм МАРЕ (середньої абсолютної відсоткової похибки) становила 0,2 %.
5. Прогнозування часового ряду чисельності населення на підставі побудованої моделі ілюструє графік на рис. 2.5.10. Оцінки стандартних похибок апроксимації прогнозу на наступні десять років не перевищують 10 % (табл. 2.5.4).

Рис. 2.5.10. Прогноз чисельності населення України
на підставі побудованої моделі

Таблиця 2.5.4

ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
НА 10–РІЧНИЙ ПЕРІОД ВИПЕРЕДЖЕННЯ


Forecasts; Model:(1,2,0) Вхід: Start of origin: 1 End of origin: 24

 

Прогноз

Нижня межа 90,00 %

Верхня межа 90,00 %

Std.Err.

25

47503,79

47094,78

47912,80

237,145

26

47071,21

46385,49

47756,93

397,585

27

46412,80

45307,49

47518,11

640,863

28

45850,47

44312,93

47388,01

891,475

29

45173,58

43130,32

47216,84

1184,693

30

44519,96

41941,03

47098,89

1495,276

31

43799,43

40635,19

46963,67

1834,641

32

43070,99

39288,51

46853,47

2193,100

33

42296,04

37856,11

46735,97

2574,294

34

41499,83

36370,37

46629,29

2974,084

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.