лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Частина

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

1

 ВСТУП
Основні поняття та попередній
аналіз часових рядів

Сучасні дослідження макроекономічної динаміки, процесів перехідної економіки, фінансових ринків спираються на аналіз взаємозв’язків соціально-економічних даних, що має вигляд часових рядів. Урахування часової структури даних щодо реальних економічних процесів дозволяє адекватно відображати їх в економіко-математичних моделях. Усвідомлення цього факту зумовило як ревізію багатьох макроекономічних теорій, так і бурх­ливий розвиток специфічних методів аналізу таких даних. Знання цих методів і способів застосування їх до прогнозування соціально-економічних процесів є необхідною складовою підготовки еко­номістів-дослідників (аналітиків).
1.1. Інформаційне представлення
динаміки розвитку соціально-
економічних процесів

Соціально-економічні процеси найчастіше спостерігаються у вигляді ряду послідовних, розташованих у хроно­логічному порядку значень того чи того показника.
Динамічний рядце сукупність спостережень одного показ­ника, впорядкованих залежно від значень іншого показника, що послідовно зростають або спадають.
Часовий ряд (time series)це ряд динаміки, впорядкований за часом, або сукупність спостережень економічної величини в різні моменти часу.
Теоретично вимірювання можна реєструвати безперервно, але зазвичай їх здійснюють через однакові проміжки часу, тобто дискретно, і нумерують за елементами вибірки. Складовими ряду спостережень є числові значення показника, які називають рівнями ряду, та моменти або інтервали часу, до яких належать рівні. Часовий ряд (ЧР) можна записати у стислому вигляді:
, ,
де  — рівновіддалені моменти спостережень (година, доба, місяць, квартал, рік тощо) . Під довжиною часового ряду розуміють час, що минув від першого до останнього моменту спостереження. Часто довжиною ряду називають кількість рівнів n, які утворюють часовий ряд.
Залежно від характеру досліджуваних соціально-економічних показників часові ряди поділяють на моментальні, інтервальні та похідні.
Часові ряди, утворені показниками, що характеризують економічне явище на певні моменти часу, називають моментальними; прикладом такого ряду є дані щодо розміру виданих позичок відділенням Держбанку (табл. 1.1.1).

Таблиця 1.1.1

МОМЕНТАЛЬНИЙ ЧАСОВИЙ РЯД


Дата надання позички

01.10.

05.10.

12.10.

23.10.

03.11.

07.11.

Розмір наданої позички, тис. грош. од.

3747

3710

3839

3783

3747

3710

Якщо рівні часового ряду утворюються шляхом агрегування за певний проміжок (інтервал) часу, такі ряди називають інтерваль­ними часовими рядами; приклад наведено в табл. 1.1.2.

Таблиця 1.1.2

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ЧАСОВИЙ РЯД


Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Валовий внутрішній продукт, млн грн

6578

7016

7353

7353

7941

Часові ряди можуть бути створені як із абсолютних значень економічних показників, так і з середніх або відносних величин — це похідні ряди; приклад такого ряду наведено в табл. 1.1.3.

Таблиця 1.1.3

ЧАСОВИЙ РЯД, УТВОРЕНИЙ ІЗ СЕРЕДНІХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКА


Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Середня зарплата загалом, грн/міс.

152,2

153,7

165,8

161,6

163,71

Основні характеристики динаміки розвитку соціально-економічних процесів. Для аналізу соціально-економічних показ­ників абсолютні рівні моментальних або інтервальних часових рядів, а також рівні середніх величин часто доводиться пере­творювати на відносні величини. Найпоширеніші характеристики динаміки розвитку соціально-економічних процесів та їхні розрахунки наведено в табл. 1.1.4.

Таблиця 1.1.4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ ЧАСОВОГО РЯДУ


Характеристики

Розрахункові формули

1

2

1. Абсолютний приріст

2. Коефіцієнт зростання

3. Коефіцієнт приросту

4. Темп зростання

5. Темп приросту

, або

6. Середня арифметична

Закінчення табл. 1.1.4

1

2

7. Середня хронологічна

8. Середній абсолютний приріст

9. Середній темп зростання

10. Середній темп приросту

Для визначення змін, що відбуваються з досліджуваним явищем, передусім обчислюють швидкість розвитку цього явища за часом. Показником швидкості слугує абсолютний приріст, який характеризує величину зміни показника за інтервал часу між порівнюваними періодами й обчислюється за формулою:
,                                 (1.1.1)
де і-й рівень часового ряду ();
 — індекс початкового рівня;  і може бути обраний будь-яким залежно від мети дослідження: за  отримують ланцюгові показники, за  отримують базові показники із базовим початковим рівнем ряду тощо.
Точніше, швидкість зміни показника характеризує приріст за одиницю часу; ця величина має назву середнього абсолютного приросту:
.                               (1.1.2)
Зокрема, середній абсолютний приріст за весь період спостереження для заданого часового ряду дорівнює:
                                      (1.1.3)
і характеризує середню швидкість зміни часового ряду, де  — індекс останнього спостереження.
Для визначення відносної швидкості зміни економічного явища як одиницю часу використовують відносні показники: коефіцієнти зростання й приросту (якщо ці показники виражені у відсотках, їх називають відповідно темпами зростання й приросту). Зазначимо, що в усіх наступних формулах індекс початкового рів­ня, стосовно якого здійснюють порівняння, також визначають за допомогою індексу k, як і раніше для показника абсолютного приросту.
Коефіцієнт зростання для і-го періоду обчислюють за формулою:
,                                      (1.1.4)
, якщо рівень підвищується; , якщо рівень зменшується; за  рівень не змінюється.
Коефіцієнт приросту дорівнює:
                  (1.1.5)
На практиці часто застосовують показники темпу зростанняй темпу приросту:
,                               (1.1.6)
де  — темп зростання для і-го періоду;
 або ,         (1.1.7)
де  — темп приросту для і-го періоду. Темп приросту показує, на скільки відсотків рівень одного періоду збільшився стосов­но рівня іншого періоду, тобто цей показник характеризує віднос­ну величину приросту у відсотках.
Порівняння абсолютного приросту та темпу приросту за той самий інтервал часу показує, що в реальних економічних процесах уповільнення темпу приросту часто не супроводжується змен­шенням абсолютних приростів.
Абсолютне значення одного відсотка приростувизначають як відношення абсолютного приросту  до темпу приросту у відсотках .
Середню швидкість зміни показника, що вивчається, за певний період характеризує також середній темп зростання. Його розраховують за формулою середньої геометричної:
,            (1.1.8)
де  — середні темпи зростання за окремі інтервали часу.
Відповідно середній темп приросту визначають як:
.                            (1.1.9)
Показник середнього темпу зростання, обчислюваний за формулою середньої геометричної (1.1.8), має суттєві недоліки, оскільки ґрунтується на зіставленні останнього та початкового рівнів часового ряду, проміжні рівні до уваги не беруться. У разі суттєвого коливання рівнів використання середнього геометричного тем­пу зростання для статистичного аналізу може призвести до серйозних помилок, внаслідок чого реальна тенденція часового ряду буде викривлена.
Сучасні способи розрахунків середнього темпу зростання пев­ною мірою позбавлені недоліків середньої геометричної. Наприклад, для розрахунків середнього темпу зростання пропонується використовувати формулу:
,                                    (1.1.10)
де , — згладжені за рівнянням тренду (рівнянням кривої зростання) перший та останній рівні часового ряду. Порядок побудови моделі тренду розглянуто в розділі 2.2 частини ІІ. У моделі тренду враховано коливання проміжних рівнів часового ряду, тому обчислені за нею значення  та  та середній темп зростання (1.1.10) точніше характеризуватимуть зміну економічного явища впродовж інтервалу дослідження.
Якщо тенденція часового ряду не змінюється, використовують характеристику середнього рівня ряду. В інтервальному ряду динаміки з однаково розташованими в часі рівнями середній рівень ряду обчислюють за формулою простої середньої арифметичної (тут і далі додавання ведеться за всіма періодами спостережень):
.                                    (1.1.11)
Якщо інтервальний ряд має неоднаково розташовані в часі рів­ні, тоді середній рівень ряду (так звану середню хронологічну) обчислюють за формулою зваженої арифметичної середньої, де вагою є тривалість часу (наприклад, кількість років), упродовж якого рівень постійний:
,                                     (1.1.12)
де t — кількість періодів часу, для яких значення рівня  не змінюється.
Для моментального ряду з однаково розташованими в часі рів­нями середню хронологічну розраховують за формулою:
,              (1.1.13)
де п — кількість рівнів ряду.
Середню хронологічну для моментального часового ряду з неоднаково розташованими в часі рівнями розраховують за формулою:
.        (1.1.14)
Тут п —кількість рівнів ряду, а t — період часу, що відокремлює 1-й рівень ряду від (t + 1)-го рівня.
Коригування рівнів часового ряду. Часовий ряд правильно відображає об’єктивний закон зміни економічного показника, коли рівні цього ряду є порівнянними, однорідними, сталими та мають достатню сукупність спостережень. Невиконання однієї із цих умов робить некоректним застосування математичного апарату для аналізу часового ряду.


Разом із часовим рядом іноді досліджують варіаційний ряд, який одержують із вхід­ного завдяки впорядкуванню за величиною рівня ряду. Отже, у варіаційному ряду на першому місці стоїть не перше за часом спостереження , а перше за величиною, тобто останнім буде мінімальне значення ряду.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.