лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Обидва вирізнені в моделі блоки тісно пов’язані зі змінними кредитно-грошового, зовнішньоекономічного секторів, фінансів і споживання. Рівняння й тотожності моделі охоплюють основні макрогалузі та господарські комплекси національної економіки: промисловість у розрізі паливно-енергетичного, металургійного, хімічного комплексів, комплексу будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості; сільське і лісове господар­ство; будівництво; транспорт і зв’язок; сферу обігу та інші макрогалузі.

  • Модель сектору споживання та доходів населення визначає функцію споживання, основні види доходів і витрат
    населення. Приватне споживання (кінцеве споживання домашніх господарств) пояснюється динамікою його лагового значення, особистих доходів домашніх господарств, суми заощад­жень та індексу інфляції. Розглядаються модельні оцінки адресних субсидій населенню (на оплату житла), особистих гро-
    шових доходів домашніх господарств до та після сплати податків, особисте споживання, платоспроможний попит, грошова оплата праці (загалом), середньомісячна заробітна плата зай­нятих у народному господарстві, оплата послуг населення, купівля товарів, обов’язкові платежі та інші доходи й витрати
    населення.
  • Модель державного сектору відображає функцію держав­ного споживання (споживання сектору державного управління), основні види бюджетних надходжень та видатків, їхні загальні суми та баланс бюджету. Прогнозування надходжень ґрунтується на наявності зворотних зв’язків між податковими ставками та податковими базами, взаємозалежності всіх секторів економіки й обчислення доходів на підставі функцій, які будують для різних видів податків, виходячи з огляду на прогноз оцінки відповідних баз оподаткування. Тобто загальний вигляд суми окремих надходжень формується в моделі як функція від відповідної ставки податку, податкової бази та змінних, що характеризують ефективність роботи податкової адміністрації. Відповідно до структури бюджету України пропонується модельне визначення таких основних видів бюджетних надходжень: податку на прибуток підприємств і організацій, податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору, прибуткового податку з громадян, плати за землю, державного мита, надходження коштів від приватизації державного майна та інші. Вибір цих складових ґрунтується на тому, що вони визначають найвагоміші частки бюджетних надходжень і охоплюють їх більш як на 80 %.

Під час прогнозування надходжень слід зважати на наявність зворотних зв’язків між податковими ставками та податковими базами, що можливо в разі використання макроекономічної моделі, яка визначає взаємозв’язки між усіма секторами економіки. Крім того, загальна економетрична модель на макрорівні вможливлює обчислення доходів на основі функцій, які будуються для різних видів податків на підставі прогнозових оцінок відповідних баз оподаткування.
Після визначення класифікації доходів бюджету для підготовки прогнозів використовують податкову функцію, за допомогою якої обчислюють надходження від того чи іншого податку залеж­но від величини приблизної податкової бази.

  • У моделі зовнішньоекономічного сектору визначають макро­змінні експорту, імпорту та їхніх складових відповідно до стандартів міжнародної класифікації: експорт та імпорт продоволь­ства, сировини й матеріалів, проміжної та кінцевої продукції. Функ­ція загального експорту залежить від динаміки вітчизняного та світового ВВП й паритету дефляторів ВВП і експорту. Загальний імпорт і його агрегатні складові: імпорт послуг, імпорт машин і обладнання та інший імпорт моделюються під впливом динаміки реального ВВП і співвідношення відповідних дефляторів ВВП та визначених у моделі категорій імпорту.
  • Модель грошово-кредитного сектору ґрунтується на припущенні рівності попиту і пропозиції грошей. Вихідними змінними є прогноз грошових агрегатів, грошової бази НБУ залежно від поставленої мети щодо зростання ВВП, рівня інфляції та значення обмінного курсу гривні. В моделі також здійснюють прогнозові розрахунки показників грошового ринку, за допомогою яких можна не лише аналізувати поточну ситуацію й оцінювати можливість застосування конкретних інструментів монетарної політики, а й визначати чинники, динаміка яких може вплинути на дотримання цільового орієнтиру економічного зростання: грошового мультиплікатора, швидкості обігу грошей, внутрішнього кредиту, зовнішніх активів.

В Інституті економічного прогнозування НАН України здій­снено часткову реалізацію наведених секторальних моделей. Модель розроблено на підставі наявних у світовій практиці з метою отримання середньотермінових оцінок розвитку націо­нальної економіки й пошуку можливостей регулювання її розвитку за допомогою набору керівних змінних за умов економічної рівноваги. Складається вона із 33-х стохастичних регресійних рівнянь і тотожностей та належить до нелінійної, агрегованої моделі, що містить одночасові блоки. Генерація стохастичних регресійних рівнянь здійснювалася на основі часових рядів методами найменших квадратів і автокореляції залишків першого порядку. Для моделювання регресійних рівнянь використовували лінійні, гіперболічні та логарифмічні функції, а також лагові й фіктивні змінні, за допомогою яких згладжувалися стрімкі зміни тенденцій динаміки змінних (Див. частину 2).
На базі цієї моделі було розраховано більшість макропоказників середньотермінового прогнозу економіки України. Наведено можливі найнижчі, ймовірні та верхні межі коливання реального виробництва (ВВП) та індексу інфляції, а також сценарії (ймовір­ний, оптимістичний, песимістичний) можливих змін основних агрегатів розподілу ВВП, бюджетних і грошово-кредитних показ­ників.

  • Певний інтерес становить розроблення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України — моделювальна система «Бюджет», призначена для розв’язання завдань бюджетного та макроекономічного моделювання, зокрема для оцінювання очікуваних надходжень до держбюджету й обсягів його найважливіших витрат, прогнозування динаміки цін, обсягів платоспроможного попиту, експортно-імпортних потоків тощо . Цю систему побудовано за блоковим принципом, кожен із 8 блоків є окремою економіко-математичною моделлю або групою моделей.

Підґрунтя блоку «Виробництво» становлять рівняння міжгалу­зевого балансу в базових цінах. У цьому блоці за нормативами балансу та галузевими індексами наявних цін, обчислених віднос­но базових, визначають також величини відносної собівартості продукції кожної галузі.
У блоці «Фінанси виробників та споживачів» обчислюють номінальні доходи та витрати виробників (із галузевою диференціацією) і споживачів. Модель дає змогу розрізняти гру-
пи споживачів за такими ознаками, як джерело отримання
та величина доходів, соціальний статус тощо. Загальне (суспільне) споживання та його окремі складові, що фінансуються з державного бюджету, також можна розглядати в розрізі споживачів.
Платоспроможний попит споживачів залежно від доходів, грошових заощаджень і діючих цін, а також сукупний попит на інвестиції з боку виробників і держави визначається в блоці «Попит».
У блоці «Бюджет» здійснюють розрахунок головних нормативів консолідованого бюджету та визначають їхній вплив на собівартість продукції й обсяги виробництва (через податкові ставки, з одного боку, і прямі та опосередковані субсидії, державні інвестиції — з іншого), на попит споживачів (через заплановані витрати на суспільне споживання) та інші фінансові показники. Реалізовано кілька стратегій субсидування виробництва, зокрема фіксації деяких цін на заданому рівні з покриттям частини витрат виробників із держбюджету. Модель визначення обсягів субсидування, необхідних для забезпечення цієї стратегії, також входить до цього блоку.
Розрахунок наявних цін здійснюють у блоці «Ціни», причому сюди входять моделі витратного, монопольного, олігопольного, конкурентного та інших механізмів ціноутворення.
У блоках «Експорт» та «Імпорт» здійснюють прогнозовий розрахунок обсягів цих показників.
Блок «Макроекономічні показники» має на меті розрахунок змін грошової маси в обігу, курсів обміну національної валюти, агрегованих показників цін (дефлятор ВВП, індекс споживчих цін) та інших макроагрегатів.
Моделювальну систему «Бюджет» використовували для аналізу проекту бюджету на 1996 рік у контексті сценарного моделювання: було розглянуто оптимістичний, реалістичний та помір­но песимістичний сценарії. За кожним із них припускається, що монетарні показники є вирішальними впливовими чинниками економічної стабілізації, а варіювання їхніх величин залежить від певних (для кожного сценарію — своїх) параметрів грошово-кредитної політики. На підставі кожного виду сценарію надаються прогнози динаміки цін та оцінювання гранично можливих обсягів грошової маси в обігу.

  • Ще одну модель середньотермінового прогнозування розроблено в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (автори-розробники — Б. Панасюк, І. Сергієнко, Л. Гуляни­цький). Ця економетрична модель призначена для обчислення щорічних темпів зростання ключових макроекономічних змінних (реального ВВП, рівня інфляції та безробіття) і ґрунтується на використанні виробничих функцій типу Кобба-Дугласа .

Екзогенні змінні моделі (віднесені авторами до чинників еконо­мічного зростання, що формують пропозицію) характеризують наявність працездатного населення, рівень безробіття, індекс матеріальних витрат, величину виробничого основного капіталу, завантаженість основного капіталу (виробничих потужностей), зношеність основного капіталу, обсяг капітальних вкладень, паливно-енергетичний баланс. Кількісна оцінка ВВП з боку сукупного попиту конкретизується за допомогою показників оплати праці, чисельності працездатного населення, фонду споживання, фонду нагромадження, рівня інфляції.
Ця модельна розробка фактично передбачає використання двох моделей — ступеневої квартальної моделі та лінійної річної (залежно від формалізації виробничої функції, що описує динаміку реального ВВП).
Ступенева модель складається із 8 стохастичних рівнянь, на підставі яких здійснюють прогнозові розрахунки реального ВВП, задіяних обсягів основного виробничого капіталу, частки задіяних трудових ресурсів, обсягів капітальних вкладень та обсягів прибутку підприємств. При цьому до уваги беруть такі керівні параметри, як частка безробітних, рівень зношування та використання основного виробничого капіталу, коефіцієнти матеріаломісткості, базові й поточні податкові ставки (ПДВ і податку на прибуток). Лагові змінні інвестиційних вкладень охоплюють період до двох років. Для переходу від реального до номінального вимірювання ВВП у моделі розраховують агрегований показник цін (дефлятор ВВП).
Особливістю зазначеної моделі є використання експертних оцінок для коригування статистичних даних, що характеризують період початку 1990-х років. Також експертним шляхом визначають межі перебування траєкторії динаміки ВВП, а потім — модельні параметри, за яких прогнозова крива значень ВВП вкладається в зазначені межі.
Лінійна модель призначена для формування довготермінових прогнозів і в робочому варіанті містить три основні функціональ­ні залежності для визначення реального обсягу ВВП: визначається величина задіяного капіталу як функція від величини (бажаного) основного капіталу, обчисленої на кінець періоду за балансовою вартістю та мірою його спрацювання; визначається частка задіяних трудових ресурсів, що залежить від чисельності працездатного населення та міри використання основного капіталу; величина реального ВВП у цінах 1992 року є адитивною функцією, що містить дві вищезазначені залежності й характеристику впливу стохастичних змінних. На базі лінійної моделі розв’язують задачу квадратичної оптимізації з неточно заданими даними, причому траєкторію динаміки ВВП визначають експертним шляхом; для вирішення задачі автори розробили й реалізували комп’ю­терний програмний комплекс. Це дає змогу здійснювати прогнозові розрахунки за двома сценарними варіантами розвитку економіки України — помірним і мінімальним.
Серед менш масштабних моделей слід вирізнити дві макроеконометричні розробки (мономоделі), які є перспективними для аналітичного використання.

  • Квартальна (річна) модель прогнозового розрахунку реаль­ного ВВП, ґрунтована на використанні методу групового врахування аргументів (МГВА), розроблена в Кібернетичному Центрі НАН України під керівництвом О. Г. Івахненка .

Технологічним підґрунтям цієї моделі є метод групового врахування аргументів. Це індуктивний вирірковий метод, який надає переваги складноструктурованим системам, зокрема об’єктам із розмитими характеристиками (неповною вихідною інформацією). Алгоритми МГВА знаходять єдину оптимальну для кожної вибірки модель шляхом перебирання всіх можливих моделей-кандидатів та операції оцінювання їх за зовнішнім точнісним чи балансовим критерієм за незалежною вибіркою даних. Вихідною моделлю є краща серед багатьох моделей-кандидатів — та, що дає мінімальне значення зовнішнього критерію.
Модель, ґрунтована на використанні МГВА, придатна для прогнозових розрахунків реального обсягу ВВП, рівня реальних доходів населення та інших макропоказників. Для обчислення їх використовували квартальні й річні значення 82 макроекономічних та демографічних показників починаючи від 1992 pоку, які могли впливати на досліджувані чинники. Згідно із результатами застосування модельного підходу, найвпливовішими виявилися показники обсягу реального ВВП, зростання грошової бази, аукціонного обмінного курсу, дефлятора ВВП, індексу оптових цін, обсягу валової сільськогосподарської продукції, рівня середньої продуктивності праці, чисельності безробітних та їхньої частки від загальної робочої сили, обсягу грошових доходів населення, величини кредиторської заборгованості підприємств, обсягу імпортопостачання.
Прогнозова модель із використанням МГВА формально є лінійною багатофакторною регресією, її можна застосовувати для середньо- та довготермінового прогнозування.

  • Довготермінова економетрична модель економічного зростання у перехідних економіках була розроблена співробітниками МВФ О. Гаврилишиним, І. Ізворскі, Р. Рооденом . Автори використали регресійний аналіз, виокремивши кілька впливових чинників, що характеризують інституційні зміни в економіч­ному середовищі.

Ендогенною змінною моделі є темп зростання реального ВВП.
Екзогенними змінними виступають такі показники: темп інфляції (характеризує макроекономічну політику), індекс структурної реформи (опосередковує рівень реалізованих структурних реформ), обсяг урядової діяльності, що вимірюється державними витратами як відсотком від ВВП (відображає економічні спотворення, зумовлені високим рівнем оподаткування та бюрократизації).
У цій моделі присутні змінні, які характеризують два види «стартових умов», одна з них охоплює макроекономічні спотворення та незнання ринкових процесів, друга — рівень розвитку соціалістичної економіки та асоційованих із цим спотворень.
Модель було проаналізовано за допомогою групових даних для 25 країн із перехідною економікою за 1990—1997 p. (200 спостережень). Особливістю цієї моделі є варіантність та специфіка її використання. У першому випадку автори здійснювали декомпозицію ретроспективного періоду впродовж 1990—1993 pоків та 1994—1997 років. У другому випадку застосовували деталізацію індексу структурних реформ, що передбачає введення додаткових незалежних змінних: субіндексу структурних реформ для лібералізації внутрішніх цін, субіндексу структурних реформ для приватного входу на ринок, субіндексу структурних реформ для лібералізації торгівлі та системи обмінного курсу, субіндексу структурних реформ для правової реформи.
Модель формалізовано у вигляді лог-лінійної багатофакторної регресійної залежності.

 

Горбулин В., Михалевич М., Сергиенко И. О некоторых проблемах и результатах финансового и бюджетного прогнозирования в условиях переходной экономики // Экономика Украины. — 1997. — № 2. — С. 31—40.

Гуляницький Л., Сергієнко І., Панасюк Б. Розробка моделей середньострокового прогнозування ВВП України // Економіст. — 1998. — № 5. — С. 68—72.

Івахненко О., Івахненко Г. Індуктивні методи прогнозування та аналізу складних економічних систем // Економіст. — 1998. — № 5.

Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. — К.: Фенікс, 1998.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.