лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Наведений результат цілком збігається з виразом (5.1.10), оскільки за початкових умов рівноваги Yt = Yt – 1 співвідношення (5.1.12, 5.1.13) стають еквівалентними (5.1.1, 5.1.8).
В економічному аналізі найбільший інтерес можуть становити лише додатні значення величини b. Зазначимо, втім, якщо значення b від’ємні й за абсолютною величиною менші за одиницю, зміна Yt T характеризується згасаючими коливаннями навколо точки рівноваги Yt – 1.
Наведена форма рівняння для змінної Yt (5.1.9), що виражається через значення, які належать до інтервалу (t – 1), цілком збігається з виразом (5.1.14). Отже, вплив зміни Gt на першому етапі характеризується множником, що дорівнює одиниці. Аналогічний результат можна одержати зі співвідношення (5.1.16), яке також описує значення кумулятивного мультиплікатора доходу для послідовних інтервалів часу (якщо в ньому Т = 0).
За цією самою логікою можна виписати різницеве рівняння першого порядку:
Yt = a + bYt t.                               (5.2.18)
Розв’язати це рівняння можна за методом індукції:
Y1 = a + bY0;
Y2 = a + bY1 = a + (1 + b) + b2Y0;

.                  (5.2.19)
Вираз (5.1.19) становить розв’язок рівняння (5.1.18), з якого отримують значення Yt у будь-який момент часу, навіть не знаючи попередніх значень Yt, крім початкового, або граничного значення Y0. Усі отримують в такий спосіб величини YT задовольнятимуть умови, задані рівнянням (5.1.18). Так само можна знайти розв’язок системи (5.1.12, 5.1.13) щодо Yt, якщо замість величини a в (5.1.19) підставити вираз (a + It + Gt). Остаточно можна записати таке співвідношення:
Yt = bt(Y0 – Ye) + Ye,                               (5.2.20)
причому Ye тут визначається за умови рівноваги, Yt = Yt – 1 = Ye. Коли потрібно знайти метод розв’язання системи (5.1.12, 5.1.13), значенням Yt, Ye відповідає розв’язання системи (5.1.1, 5.1.8), записана у зведеній формулі (5.1.9). Якщо система є сталою, то в процесі спостереження тривалого періоду, впродовж якого Gt + It підтримується на постійному рівні, показник доходу виходить на рівноважний рівень Yt = Yt – 1 = Ye і вирази (5.1.12, 5.1.13) збігатимуться із (5.1.1, 5.1.8).
Розглянемо тепер будь-яку величину DG, котру доводять до системи та яка зумовлює початкове відхилення Yt від Ye у момент t = 0:
DG = Y0 – Ye.
Вираз (5.2.20), подібно до розглянутого вище розв’язку (5.12.19), характеризує траєкторію повернення Yt до початкового рівня Ye, за умови, що процес не ускладнюється подальшим впливом будь-яких інших зовнішніх чинників.
Аналогічна позиція доцільна також для лінійної динамічної моделі, яку в загальному вигляді можна записати так:
BYt + ГXt +D1Yt – 1 + … + DsYt s = ut.             (5.2.21)
У цій системі за пояснювальні змінні беруть лагові значення ендогенних показників і поточні, або лагові екзогенні змінні. Прогнозована форма такої системи рівнянь матиме вигляд:
Yt = –B–1ГXt – B–1D1Yt – 1 – … – B–1DsYt s + B–1ut,     (5.2.22)
тому граничне співвідношення між ендогенними та екзогенними змінними збігається з аналогічним виразом, виведеним для статичної моделі (5.211):
                             (5.2.23)
Однак внаслідок того, що параметри зведеної форми — В–1Г стосуються тепер суто початкового впливу зміни екзогенних змінних, їх називають мультиплікаторами початкової дії.
Якщо системі властива сталість, то значення рівноважних або довготермінових мультиплікаторів можна одержати за умови рівно­ваги, яка має вигляд:
Yt = Tt–1 = … = Yts = Ye.
У цьому разі детермінована частина системи (5.1.22) має такий вигляд:
(B + D1 + … + Ds)Ye + ГXe = 0,                     (5.1.24)
                     (5.1.25)
Завдяки цьому виразу визначають зміни ендогенних змінних, що можуть спричинити (коли мине досить тривалий час) постійні зміни на один відсоток кожної екзогенної змінної упродовж усього періоду, що розглядається.
5.2. Складні макромоделі комплексного
соціально-економічного розвитку країни

Мета цих моделей — відобразити функціонування всієї економіки. Їх поступово вдосконалюють і пристосовують до потреб практики.
Великі економетричні моделі розвиваються головним чином у напрямі вдосконалення внутрішніх зв’язків між окремими блоками моделі й розширення її змісту, тобто в напрямі системного відображення всіх фаз процесу відтворення. Підходи до вдосконалення моделей можна розподілити на дві основні групи:

  • динамізація, поглиблення внутрішньої змістовності мо-
    делей;
  • часова й галузева дезагрегація моделей (поява галузевих і поквартальних показників).

Перший підхід типовий для голландської школи, яку заснував лауреат Нобелівської премії професором Я. Тінбергеном. Конструкція голландських економетричних моделей має певні особливості. Більшість змінних використовують у вигляді відносних (відсоткових) річних приростів. Регресійні рівняння містять багато пояснювальних змінних (5—10) із різним часовим запізненням, завдяки чому досягається часткова дезагрегація та динамізація моделей.
У Голландії розробляють і використовують також середньо-
термінові й довготермінові економетричні моделі.
Інший підхід, типовий для американської школи, характеризується галузевою та часовою дезагрегацією моделей, яка полягає у членуванні показників на галузі й квартали. Квартальні статистичні дані в більшості випадків відкориговано з урахуванням сезонів і виражено в незмінних цінах. Такі економетричні моделі є моделями середньої та великої розмірності, в результаті чого для кількісного визначення параметрів під час двоступеневого оцінювання доводиться використовувати деякі спеціальні методи, наприклад метод головних компонентів.
Найбільших успіхів американська школа досягла в розробленні короткотермінових моделей, для яких вихідною була модель Клєйна-Гольдбергера, опублікована 1955 р. [6]. Надалі на її основі було розроблено чимало середньо- та довготермінових моделей. Модель складається із 20-ти економетричних рівнянь (зокрема із 15 регресійних стохастичних рівнянь і п’яти тотожнос­тей). Система рівнянь містить 40 змінних (серед них 20 ендогенних і 20 екзогенних). Переважають рівняння лінійні. Параметри моделі розраховано на підставі річних статистичних даних національних обчислень США за 20 років.
Типовим прикладом екстенсивного підходу до побудови комплексної економетричної моделі є «Брукінгська модель» [6], яка з’явилася в 1965 році й започаткувала перехід від окремих еконо­метричних моделей до комплексних. Вона належить до най­поширеніших короткотермінових економетричних моделей. Її під­моделі в початковому варіанті містили 359 рівнянь, кількість яких у разі включення їх до комплексної моделі було зменшено до 170 регресійних і 56 балансових. У розрахунках параметрів моделі було використано кілька методів, причому модель необхідно було привести до блочно-рекурсивної форми, оскільки часові ряди за 60 кварталів були недостатніми для одночасного кіль­кісного визначення всіх рівнянь. Модель і далі вдосконалюють і застосовують для імітації альтернативних шляхів економічної політики.
Економетричні моделі в країнах Східної Європи почали застосовувати на початку 1970 років. Найсуттєвіших результатів у побудові комплексних економетричних моделей народного господарства досягнуто в Росії, Україні, Угорщині та Польщі.
Серед перших макроекономічних моделей України були еконо­метричні моделі УКР-1 та УКР-2, розроблені в НДУ при Держ­плані УРСР . Модель УКР-1 визначала основні агреговані республіканські показники за допомогою 13 стохастичних регресійних рівнянь і 2 тотожностей, які утворюють динамічну одночасну систему. Повторюючи загальну тенденцію розвитку економетричних моделей, на подальшому етапі досліджень модель УКР-1 оформилася в дезагреговану за галузями модель УКР-2. Ця модель була детальнішою та пристосованішою до тодішньої планової методики. Її структуру формували 7 взаємопов’язаних блоків («Промисловість», «Сільське і лісове господарство», «Будівниц­тво», «Транспорт і зв’язок», «Торгівля і громадське харчування», «Інші галузі матеріального виробництва», «Підсумкові республіканські показники»). Модель УКР-2 вважали дезагрегованою моделлю великого розміру. Вона мала 79 регресійних і 22 балансові рівняння.
Сучасні економетричні моделі характеризуються детальнішим розробленням комплексних моделей. Оскільки практичне застосування моделей пов’язано з різними труднощами, розвиток їх спрямований на побудову систем моделей, які ефективніше відображають різні аспекти розвитку економіки. Системи моделей створюють на рівні окремих країн (французька, італійська, німецька), на рівні господарств кількох країн (західноєвропейських, східноєвропейських, Америки й Канади та низки інших) і на рівні світового господарства загалом.

  • Інститутом економіки НАН України та Міжнародним цент­ром інформаційних технологій та систем НАН та Міносвіти і науки України розроблено кілька версій систем макроеконометричних моделей прогнозування економіки України УКР-МАКРО . Метою побудови взаємопов’язаної системи макроеконометричних моделей, за допомогою якої можливе прийняття ефективних рішень, є характеристика розвитку економіки України в перехідний період на макрорівні за різними сценаріями.

Перші дві версії — УКР-МАКРО 1 і УКР-МАКРО 2 побудовано на підставі макропоказників за схемою балансу народно-
го господарства. У 1995 році розроблено нову версію моделей прогнозування — УКР-МАКРО 3 за системою національних рахунків.
На рис. 5.2.1 зображено структурну схему взаємозв’язків підсистем у скороченій системі моделей економіки України.
Зовнішнє середовище визначено формуванням населення, зовнішньо-економічною діяльністю, інфляційними процесами. Основними підсистемами в системі УКР-МАКРО 3 є:

  • виробництво;
  • зайнятість і безробіття;
  • фонди та капітальні вкладення.


Рис. 5.2.1. Взаємозв’язки блоків-підсистем комплексу моделей
прогнозування соціально-економічного розвитку України
Розширена модель охоплює також підсистеми:

  • фінанси та податки;
  • соціальну сферу;
  • ринок товарів та послуг.

За умов перехідної економіки виникає чимало труднощів, до яких належать:

  • прогнозування вартісних макроекономічних показників за умов інфляції;
  • урахування темпів виробничого спаду впродовж трансформаційного періоду;
  • урахування залежності економіки від імпорту енергоносіїв, новітніх технологій, продовольства й товарів широкого вжитку.

Для прогнозування вартісних макроекономічних показників за умов інфляції пропонується така схема:

  • Вирізняється один або кілька основних базових показників, динаміка яких прогнозується, абстрагуючись від інфляції, у порів­няних цінах.
  • Вводяться показники інфляції шляхом співвідношення базових показників у фактичних цінах до їхнього значення в порівняних цінах.
  • Прогнозуються інші вартісні показники у фактичних цінах з урахуванням показника інфляції.

У цьому дослідженні базовим показником обрано обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) у постійних карбованцях 1990 року. Введено дефлятор ВВП, розрахований як відношення номіналь­ного ВВП у фактичних цінах до його значення в порівняних цінах 1990 року. Дефлятор валового внутрішнього продукту використовувався у системі як показник, що відображає інфляційні процеси. Як екзогенну змінну його визначили за допомогою експертизи на етапі розв’язання системи моделей в імітаційному режимі. Прогнозування інших вартісних оцінок здійснено у фактичних цінах з урахуванням інфляції через дефлятор ВВП.
У системі УКР-МАКРО 3 моделювання змін ВВП здійснюється відповідно до виробництва головних для країни продуктів та реаль­ного товарообігу їх у натуральному обчисленні. Продукти, розглянуті в системі моделей, представляють різні галузі промисловості й сільського господарства, тобто видобуток, виробництво сировини й матеріалів, продуктів кінцевого споживання та електроенергії, товарів народного споживання, головних продуктів сільського господарства та харчової промисловості, а також показники вантажообігу транспорту й уведення в експлуатацію житла.


Емельянов А. С., Кушнирский Ф. И. Динамическая модель эконометрического типа для Украинской ССР. Материалы симпозиума по моделированию народного хозяй-
ства. — Новосибирск: Наука, 1970.

Лукінов І., Бакаєв О., Бондаренко Г. Система макроеконометричних моделей прогнозування економіки України // Економіст. — 1998. — № 5.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.