лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  • Використання відповідних економетричних методів для оцінювання (знаходження числових значень) невідомих параметрів, які входять до рівнянь. На цьому етапі дані наводять відповід­но до теоретичної моделі й оцінюють значення параметрів. Стандартний підхід — використати один із різновидів методу найменших квадратів — реалізується за допомогою комп’ютерних пакетів. У моделях із одночасними рівняннями звичайний МНК дає зміщені оцінки параметрів через присутність ендогенних змінних у правих частинах рівнянь. Отже, потрібні інші підходи, наприклад метод інструментальних змінних або метод систем.
  • Перевірка якості побудованої моделі, передусім її адекватності досліджуваному економічному процесу. Щойно параметри моделі оцінено, їх можна перевірити на відповідність теорії, тобто порівняти їхні знаки та величини з ними. За наявності розбіжностей із теорією можна або знехтувати результатами, підтримуючи теорію, або відмовитися від цієї версії теорії й прийняти результати. У першому випадку можна дійти висновку, що відомості ненадійні або є результатом дії аномальних чинників, і спробувати зважити на них. В останньому випадку доцільно вдосконалити теорію, розглянувши інший набір рівнянь.
  • Обравши прийнятну модель, її можна використати для прогнозу. Щоб спрогнозувати значення ендогенних змінних на прогнозований період, маємо визначити величину екзогенних змінних, від яких суттєво залежить прогноз. Це можна зробити або на підставі одновимірної моделі часових рядів, або використовуючи інші джерела, наприклад іншу макроекономічну модель. Оскільки прогнозування значень екзогенних змінних спричинює додаткове ускладнення, зауважимо, що причина цього — у використанні каузальної моделі, тобто ми можемо пояснити, якими чинниками визначається показник, а не просто переносимо поведінку в минулому на майбутнє. На підставі рівнянь із оціненими параметрами і прогнозованими екзогенними змінними перед­бачають потрібні показники значень ендогенних змінних. Якщо потрібен прогноз на кілька майбутніх періодів, його можна одержати шляхом послідовності прогнозів на один період.

З аналізу соціально-економічного моделювання та прогнозування зрозуміло, що побудова обґрунтованих прогнозів вимагає не лише коректної економічної теорії, а й правильних рішень на кожному етапі побудови прогнозу. Інакше кажучи, прогнози є комбінацією економічної теорії та мистецтва прогнозиста. Як наслідок, дослідження прогнозів не обов’язково визначає, який із варіантів економічної теорії є коректним, і не завжди надає достатньо інформації стосовно відмінностей між економічними моделями. Подеколи може виявитися, що на точність прогнозу найбільше впливає передбачення або припущення стосовно майбут­ніх заходів уряду та значень екзогенних змінних.

  • Макроеконометричні моделі слід будувати, починаючи з простіших моделей невеликого розміруіз агрегованими даними й річним розчленуванням. Без набуття певного досвіду роботи з невеликими за розміром моделями неможливо розпочинати побудову складніших (ширших і детальніших) моделей. При цьому і прості агреговані моделі можуть надати необхідні попередні матеріали для прогнозу та імітації. Важливо, щоб модель була комплексною в плані відображення поєднання всіх фаз процесу відтворення, хоча й у спрощеному вигляді.

Статичною моделлю, побудованою на припущенні, що народне господарство являє собою систему закритого типу без держав­ного регулювання економіки, є спрощений варіант мультиплікаторної моделі КейнсаММК (див. 2.1, кейнсіанська модель визначення доходу). Вона складається з двох рівнянь:
функції споживання
Сt = a + bYt + ut;                                 (5.1.1)
тотожності національного доходу
Yt = Ct + It,                                     (5.1.2)
де Ct — особисте споживання в постійних цінах за період t;
Yt — національний дохід у постійних цінах за період t;
It — приватні інвестиції плюс державні видатки плюс баланс зовнішньої торгівлі в постійних цінах за період t. Ця змінна не пояснюється даною моделлю;
a — вільний член функції споживання виражає автономне споживання;
b — короткотермінова маржинальна квота споживання. Синонімом цього складника є короткострокова гранична схильність до споживання;
ut — збурення функції споживання.
ММК є взаємозалежною й економетричною моделлю, оскільки функція в ній містить збурення и, які вносять в економічну модель стохастичні аспекти. Тобто економічна модель пере­творюється на економетричну тоді, коли (в простішому випадку) в економічну модель вводять стохастичні елементи.
Обидва рівняння ММК належать до двох відмінних груп структурних рівнянь. Функція споживання (5.2.1) є рівнянням поведінки, а рівняння Yt — типовою балансовою тотожністю.
Рівняння поведінки, яке ще називають рівнянням реакції, описує або пояснює поведінку економічних суб’єктів (наприклад, функцію споживання, функцію попиту, рівняння формування цін) або на­слідки цієї поведінки за певних технічних (наприклад, функція виробництва) та організаційних структур (наприклад, функція, що визначає величину податку залежно від суми доходу). Числові значення параметрів рівнянь поведінки, як правило, невідомі, їх треба визначати, оцінюючи параметри.
Тотожність відрізняється від рівняння поведінки двома особливостями: числові величини коефіцієнтів пояснювальних змінних відомі до оцінювання параметрів; у тотожності відсутні збурення.
Окреме структурне рівняння взаємозалежної системи не можна застосовувати для одержання повноцінного прогнозу залежної змінної. За заданих структурних коефіцієнтів a і b у функції споживання (5.1.1) треба знати відповідне «повноцінне» значення Yt. У разі прогнозування Yt через розрахункову тотожність (5.1.2) слід знати (якщо заздалегідь відома величина інвестицій) невідоме значення Ct. Інакше кажучи, структурні рівняння взаємозалеж­ної системи не можуть застосовуватися окремо для одержання якісного прогнозу взаємозалежних змінних.
Для прогнозування взаємозалежних змінних моделі необхідно розв’язати структурні рівняння стосовно цих змінних. В еко­нометрії це означає перехід до прогнозованої (приведеної)
форми.
Цю форму для ММК можна отримати простою підстановкою одного структурного рівняння в друге.

  • Прогнозована (приведена) форма функції споживання:

              (5.1.3)

  • Прогнозована (приведена) форма балансового рівняння Yt:

.                           (5.1.4)
У правих частинах рівнянь прогнозованої форми не трапляється жодної взаємозалежної змінної. На діаграмі це унаочнено відсутністю стрілок між залежними змінними (рис. 5.1.1) . У рівняннях приведеної форми містяться лише екзогенні (і, можливо, лагові ендогенні) пояснювальні змінні. У ММК екзогенними є інвестиції It і допоміжна змінна xt1. Тому будь-яке рівняння приведеної форми взаємозалежної системи можна застосовувати окремо для прогнозу залежної змінної.

Рис. 5.1.1. Причинні зв’язки прогнозованої форми ММК
Кожен коефіцієнт у рівняннях приведеної форми складається з різноманітних коефіцієнтів структурної форми. У ММК коефіцієнти приведеної форми є лінійними комбінаціями з a та b.
Структурна та приведена форми моделі доповнюють одна одну в розумінні економічної теорії. Зокрема, на прикладі моделі ММК видно, що приведена форма функції споживання Ct (5.1.3) містить екзогенну змінну It й визначає рівень залежності між ними. Цього не можна зробити через структурну форму цієї функції (5.1.1), оскільки It не входить до неї. Тому більш-менш повну кар­тину залежності між досліджуваними змінними для взаємозалежної моделі отримують, лише аналізуючи структурну та відповідну їй приведену форми.
Збурення в рівняннях, як головна відмінність економічної моделі від економетричної, більше впливають на залежні змінні, ніж це можна припустити на основі однієї лише структурної фор­ми. У структурній формі ММК тільки функція споживання містить збурення, а у приведеній — в обох рівняннях вони містяться у вигляді ut / (1 – b). Таким чином, структурна форма моделі не дає повної інформації про вплив збурень на залежні змінні. Це зайвий раз наголошує необхідність аналізу обох форм моделі — структурної та приведеної.
Приведена форма лінійної взаємозалежної економетричної сис­теми містить мультиплікатори. Всі мультиплікатори однакового періоду утворюють матрицю, відому як матричний мультиплікатор Кейнса, або «мультиплікаторна матриця». Складові цього мат­ричного рівняння виглядають таким чином:
;                    (5.1.5)
,               (5.1.6)
де  — мультиплікаторна матриця розміром 2 ? 2 статичної ММК.
Узагалі для системи лінійних рівнянь показовою є така обставина:
pji означає, на скільки одиниць, за інших незмінних умов, змінюється i-та ендогенна змінна уti, якщо в цей самий період екзогенна змінна xtj змінюється на одну одиницю;
pji є мультиплікатором j-ї екзогенної змінної xtj стосовно і-ї ендогенної змінної уti.
Зведена форма моделі у матричному вигляді:
,                                 (5.1.7)
де елементи матриць В та Г становлять параметри за ендогенних і наперед визначених змінних у рівняннях, а елементи векторів Yt, Zt та ut, відповідно, значення ендогенних і наперед визначених змінних, а також значення випадкових збурень у період t.
Вираз (5.1.7) можна записати в загальнішому вигляді:
.                             (5.1.8)
У цьому разі параметри детермінованої частини моделі у приведеній форміВ–1Г можна розглядати як показники, що характеризують зміни ендогенних змінних, спричинені одиничними змінами екзогенних змінних.
Для відображення в моделі державного регулювання економіки в тотожності національного доходу вводять автономні урядові видатки (Gt):
Yt = Ct + It + Gt.(5.1.9)
Постає одне з головних завдань економетричного моделювання й прогнозування макроекономічних систем — оцінювання впливу бюджетної та грошово-кредитної політики на зміни у поведінці змінних. В основу її розв’язку покладено також поняття мультиплікатора, яке можна використати, наприклад, під час розгляду зв’язку між змінами автономних державних витрат G та змінами національного доходу Y у моделі (5.1.1, 5.1.8) [5].
Прогнозована форма цієї моделі для змінної Y має такий
вигляд:
.            (5.1.10)
Мультиплікативну реакцію доходу на зміну величини автоном­них витрат можна подати у формі параметра цієї змінної, тобто як величину, зворотну граничній схильності до заощадження:
.                                   (5.1.11)
Аналогічні положення стосуються будь-якої статичної лінійної стохастичної моделі, яку можна записати як (5.1.7):
BYt + ГZt = ut,
де Yt — вектор ендогенних змінних, що стосуються лише періоду t;
Zt — сукупність екзогенно заданих змінних, які можуть включати як поточні, так і лагові значення кожної змінної.
Такий підхід цілком застосовний і для аналізу поведінки ендогенних змінних у часі, коли дослідження спирається на модель, яка виражає не статичні, а динамічні закономірності. Так, будь-яка система рівнянь, що містить лагові значення ендогенних змінних, може бути віднесена до розряду динамічних моделей, оскільки наслідки змін тих чи тих екзогенних змінних даватимуться взнаки за межами періоду часу, до якого вони належать. Вплив таких змін можна виявити лише шляхом вивчення руху ендогенних змінних упродовж послідовних періодів часу (починаючи із певного моменту, коли система перебувала в рівновазі). Розглянемо, наприклад, детерміновану динамічну модель такого виду:
Ct = a + bYt – 1;(5.1.12)
Yt = Ct + It + Gt.(5.1.13)
Якщо величини It і Gt залишаються в колишніх значеннях, то й значення змінної Yt в разі переходу від одного інтервалу часу до іншого в цій моделі не змінюються. Але, якщо G принаймні в одному періоді (t) становитиме (Gt – 1 + DG), а потім повернеться до свого попереднього рівня, Gt – 1, розміри доходу в період (t) дорів­нюватимуть (Yt – 1 + DG), а впродовж усіх наступних періодів (t + Т) дохід становитиме (Yt – 1 + bTDG):
Yt – 1 = Yt – 2;
Yt – 1 = a + bYt – 2 + It – 1 + Gt – 1;                  (5.1.14)
Yt = a + bYt – 1 + It – 1 + Gt – 1 + DG = Yt – 1 + DG;
Yt + 1 = a + bYt + It – 1 + Gt – 1 = a + b(Yt – 1 + DG) +
+ It – 1 + Gt – 1 = Yt – 1 + bDG;
Yt + 2 = Yt – 1 + b2DG;

Yt + T = Yt – 1 + bTDG,(5.1.15)
тому сумарний приріст доходу, викликаний змінами, дорівнюватиме:
.      (5.2.16)
Стосовно загальної траєкторії прямування, яку описує модель, можна стверджувати, що вона характеризується точкою стійкої рівноваги (у випадку, що розглядається — Yt – 1), до якої зі збільшенням Т сходяться значення Yt + T, якщо гранична схильність до споживання (b) менша за одиницю. Так само можна показати: якщо величина Gt після зміни в період t зберігає нове значення впродовж наступних періодів часу, дохід також поступово вийде на новий рівень, який можна визначити зі співвідношення:
                           (5.1.17)


Грубер Й. Эконометрия. Введение в эконометрию. — К.: Астарта, 1996. — Т. 1.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.