лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Прогнозування соціально-економічних процесів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

б) За рахунок прискорення інфляції сукупна пропозиція зросте:
,
а величину сукупного попиту визначатимуть умови:
 — відсутність подальшого зростання автономних витрат призводить до падіння сукупного попиту;
 — подальше збільшення автономних витрат призводить до зростання сукупного попиту.

  • а) У третьому прогнозованому періоді сукупна пропозиція зміниться на величину ?2 – ?1, а сукупний попит — на y2 – y1. Як наслідок, у третьому періоді в разі подальшого прискорення інфляції виникне зниження обсягу виробництва порівняно із попереднім періодом.

б) Слідом за підвищенням темпу інфляції на попередньому етапі також продовжує зростати сукупна пропозиція, а сукупний попит змінюється залежно від умов другого етапу.
Із рівняння (4.1.12) випливає, що за незмінних значень А і ? сукупний попит збільшується, якщо . Це пояснюється тим, що за  збільшуються реальні касові залишки, й тому, згідно з ефектом Пігу, зростає споживчий попит, а відповідно до ефекту Кейнса — інвестиційний попит.
У разі фіксованого темпу зростання грошової маси разовий приріст автономного попиту змінює економічну кон’юнктуру в нетривалому періоді, але не впливає на рівноважні значення економічних параметрів у тривалому періоді.
Із проведеного аналізу моделі та прогнозу розвитку інфляції випливає, що необхідною умовою її виникнення є швидше зрос­тання номінальної кількості грошей чи прискорення обертання їх порівняно зі зростанням реального національного доходу.
Такого самого висновку можна дійти на основі ex post аналізу тотожності MV ? РY, який констатує, що кількість грошей,
витрачених на купівлю виробленої продукції, дорівнює кіль­кості грошей, наявних в обігу, помноженій на швидкість обертання їх.
Записана в темпах приросту, ця тотожність має вигляд:
,
або
,
де  — відповідно темпи приросту рівня цін, номінальної кількості грошей, швидкості їхнього обертання й реального доходу.
Для виникнення інфляції (? > 0) необхідно, щоб виконувалася принаймні одна із таких трьох умов:
 якщо ;
 якщо ;

За монетарною концепцію однією з головних причин інфляції вважають зростання номінальної кількості грошей, що перевищує зростання виробництва благ за незмінної швидкості обігу грошей. Інфляція може виникнути й за незмінної номінальної кіль­кості грошей, якщо швидкість обертання їх зростає скоріше, ніж обсяг виробництва. Це може статися внаслідок падіння попиту на реальні касові залишки завдяки вдосконаленню техніки розрахун­ків або через заміну грошей цінними паперами у функції засобу збереження цінностей.
У немонетарних концепціях остання нерівність виступає лише необхідною умовою, але не причиною інфляції.
Монетарні й немонетарні причини інфляції не є взаємовиключ­ними і можуть діяти одночасно, на що слід вважати під час прогнозування економічної кон’юнктури.
Більшість моделей ціноутворення, а відповідно й інфляції, характеризуються тим, що динаміка цін у них пояснюється дією пев­ного чинника. Такі, по суті, одночинникові моделі внеможливлюють визначення спільного впливу на зростання цін низки чинників, пов’язаних із внутрішньою економічною політикою, економіч­ним циклом і впливом світового ринку на ціноутворення.
5. Економетрична модель аналізу та короткотермінового прогнозування інфляції споживчих цін. У Національному банку України, поряд з іншими підходами, застосовують модель, ґрунтовану на методі покомпонентного прогнозування інфляції . Застосування цього методу дає кращі результати порівняно з іншими, оскільки дає змогу вимірювати рівень впливу чинників на кожний окремий компонент кошика, що, своєю чергою, підвищує точність прогнозу індексу споживчих цін. Застосування цього методу ускладнюється мірою поглиблення деталізації кошика. Методологічні засади побудови індексу споживчих цін в Україні передбачають розподіл його на індекси цін продовольчих товарів, непродовольчих товарів і послуг, які також мають свою внутрішню структуру, тобто поділяються на окремі компоненти.
Цю модель створено на основі визначення основних груп чин­ників, що впливають на значення індексу споживчих цін з огляду на специфіку української економіки. Кількість чинників впливу на розвиток інфляційних процесів доволі значна, тому в процесі побудови моделі потрібно проаналізувати певний набір їх і відібрати ті, що справляють найвідчутніший вплив на інфляційні процеси. Модель передбачає дію таких чинників: монітарного, обмінного курсу, реального зростання економіки, очікувань населення, адміністративного регулювання цін, зовнішніх та внутрішніх шоків, рівня розвитку банківської системи, продуктивності праці, внутрішніх взаємозв’язків.
Загалом модель прогнозування інфляції містить 55 стохастичних рівнянь та побудована на основі часових рядів, що описують динаміку цін 23 компонентів продовольчих товарів, 20 компонен­тів непродовольчих товарів, 9 компонентів послуг і трьох агрегованих компонентів товарів та послуг.
У загальному вигляді інфляцію (Р), як вона розрахована в моделі, можна записати як зважене значення цін продовольчих товарів, непродовольчих товарів (PN)та послуг (Р5):
P = ?PF +P?N +?РS,(4.1.18)
де ?, ?, ?частки відповідних груп у споживчому кошику, причому:
0 < ? < 1; 0 < ? < 1; 0 < ? < 1; ? + ? + ? = 1.            (4.1.19)
Своєю чергою компоненти відповідної групи споживчого кошика визначають на підставі таких залежностей:

(4.1.20)

де: l, m, п — кількість компонентів у кожній групі споживчого кошика;
 — частка і-го компоненту відповідної групи у споживчому кошику;
t — поточний період часу;
AGR — продукція сільського господарства в постійних
цінах;
IND — продукція промисловості в постійних цінах;
Ms — пропозиція грошей (або грошова маса — грошовий агрегат МЗ);
ER — обмінний курс гривні до долара США;
IL — відсоткова ставка за кредитами;
F — ціни на паливно-мастильні матеріали;
Е — ціни на електроенергію;
LP — продуктивність праці;
X — очікування населення, які розраховують на підставі агрегування місячних значень інфляції за ковзний попередній рік, зважених на відповідні економетрично обчислені частки;
 — підмножини інших компонентів споживчого кошика, які впливають на і-й компонент групи продовольчих товарів (F) та непродовольчих товарів (N).
Функціональна залежність від деяких чинників ціни, наприклад, компонента  споживчого кошика, має вигляд:
     (4.1.21)
де:  —ціна на продукцію;
 — ціни на сировину (B, C, D,…);
 —поліноміально розподілений лаг грошової маси (з 5-го до 8-го місяця).
До чинників впливу на ціну конкретного компонента не включено реальне зростання продукції сільського господар­ства, оскільки його враховувати під час оцінювання компонента «», що є головними чинниками впливу на компонент «».
Роботу моделі відображає схема (рис. 4.1.1).
Практична реалізація моделі виконана в системі EViews у вигляді набору програм, які відповідають за виконання певних блоків.

Рис. 4.1.1. Схема моделювання короткотермінового
прогнозування інфляції споживчих цін
На першому етапі роботи моделі із головної бази даних обирають часові ряди з індексами цін на набір товарів і послуг, які відтворюють репрезентативну вибірку товарів та послуг споживчого кошика й набір рядів екзогенних змінних. Також для кожного компонента й екзогенних змінних формують блок шоків, які передбачають можливе коригування поведінки певної величини як для подальшого аналізу впливовості чинників на неї й на ціну кошика товарів, так і для врахування певних чинників, інформація про дію яких уже надійшла або передбачається, але не може бути врахована в моделі іншим чином.
Другий етап передбачає експоненціальне згладжування і продовження часових рядів екзогенних змінних і коригування їх відповідно до встановлених орієнтирів. При цьому прогноз здій­снюють лише на період, за який дані відсутні, та узгоджують його з фактичними даними для уникнення різких перепадів і «нелогічної» поведінки низки даних.
Після формування бази даних фактичних значень часових рядів і прогнозованих екзогенних змінних динамічно створюється та розв’язується модель, яка охоплює 55 стохастичних рівнянь (4.1.21).
На третьому етапі отримані дані стосовно компонентів об’єд­нуються в агреговані групи — продовольчі товари, непродовольчі товари та послуги (4.1.20).
Коригування помилок — це врахування певним чином залишків (різниці між фактичними й розрахунковими значеннями) визначеного цінового ряду під час розв’язання рівняння для певного компонен­та споживчого кошика. Взагалі коригування помилок можна здійснювати шляхом усереднення помилок за сезонами за кілька років і додаванням отриманих числових значень до прогнозованого ряду або шляхом перенесення їх з останнього року, або продовження на прогнозовий період помилки останньої точки часового ряду. Якщо помилки незначні, коригування прогнозу можна не проводити.
У плані прийняття рішень на четвертому етапі, значний інтерес становлять можливості моделі для дослідження реакції залеж­ної змінної на зміни однієї або кількох незалежних змінних (так звані «шоки»).
Загалом характеристики моделі щодо точності прогнозування є досить значущими. Модель є потужним інструментом для використання в Національному банку України як для аналізу лагів впливу монетарних чинників (грошової маси та обмінного курсу) на інфляційні процеси, так і для кількісної оцінки їхнього впливу. Оскільки рівняння моделі взаємопов’язані, значний інтерес для практичного використання становить закладена в моделі функція аналізу й оцінювання впливу зміни цін, які регулюються адміні-
стративно, на загальний індекс споживчих цін і його динаміку.
6. Модель механізму ціноутворення, в якій враховано необхідність автономної або загальної оцінки впливу на механізм ціно­утвореннярізноманітних чинників, будують у двох варіантах: для окремих розрахунків; для включення в середньотермінову агреговану макромодель .
Перший варіант призначений для виявлення наслідків при­йняття рішень на макрорівні, він дає змогу оцінити ефективність антиінформаційних заходів податково-бюджетної й кредитно-грошової політики уряду. Другий варіант оцінює вплив змін світових цін на окремих товарних ринках і структурних зрушень, пов’язаних зі зміною умов виробництва, реалізації й споживання великих груп товарів.
Підґрунтям першого варіанта моделі слугує прогноз індексу цін валового внутрішнього продукту залежно від сценаріїв, пов’я­заних з економічним регулюванням і циклом, а отриманий результат використовують для оцінювання динаміки більш деталізованих індексів цін за категоріями кінцевого попиту. За цими показниками здійснюються прямі й зворотні зв’язки між агрегованою моделлю та моделлю цін.
Прогноз цін здійснюють за невеликою за розміром моделлю, в якій обчислюють такі показники:

  • індекс цін валового внутрішнього продукту (INDGDP);
  • індекс споживчих цін (INDCPI);
  • індекс цін на інвестиційні товари (INDI);
  • індекс цін на товари, закуплені державою (INDG).

Якщо сценарій розв’язку передбачає оцінювання державного регулювання з метою зниження інфляції, розрахунки за моделлю реалізують у напрямку згори-вниз; якщо оцінюють інфляційні наслідки зростання світових цін і структурних зрушень, розрахун­ки здійснюють у напрямку знизу-догори.
Серед показників, що визначають динаміку цін, головне місце посідають показники кредитно-грошової політики (довгостроковий і короткостроковий відсоток, маса грошей в обігу тощо).
З-поміж показників циклічного зростання виробництва із індексами цін ВВП найтісніше пов’язані чисельність безробітних і кіль­кість державних замовлень.
Інфляційні наслідки збільшення державних витрат можуть відображатися двома способами. Якщо оцінюванню підлягають засоби фінансування товарних закупівель уряду, як чинник слід залучати зростання цін, обсяг урядових закупівель у поточних цінах. Під час визначення масштабів залучення виробничих ресурсів на військові потреби необхідно враховувати продукцію державного сектору в постійних цінах.
Перелічені чинники водночас впливають на динаміку цін. Залежно від вибору альтернативних варіантів антиінфляційної політики в поєднанні з податковою та бюджетною можна побудувати різні рівняння для індексу цін ВВП, наприклад:
INDGDP = a10 + a11FGP + a12NO + a13RD + a14BS;
INDGDP = b10+b11TPUN+b12TPNO + b13RD + b14TPGP;
INDGDP = l10 + l11UN + l12M + l13FGP,


Петрик О. І., Половньов Ю. О. Аналіз чинників інфляції та її прогнозування в країні.

Моделирование глобальных экономических процессов / Под ред. В. С. Дадаяна. — М.: Экономика, 1984.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.