лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.5. Питання і завдання для
самоконтролю та перевірки знань

Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання

  • Основні етапи розвитку економіко-математичних методів.
  • Назвіть основні причини використання модельного підходу в економічній теорії.
  • Особливості економіки як об’єкта моделювання.
  • Поясніть сутність дефініції «економіка як кібернетична система».
  • Економіка та її взаємодія з політикою і культурою.
  • Чи можна будь-яку множину елементів розглядати як систему? Якими ознаками характеризується система?
  • Метод моделювання як метод дослідження систем.
  • Властивості, що притаманні складним системам.
  • Поясніть, у яких сферах економіки механізм ринкових відносин є ефективним, а в яких — безсилий?
  • Перелічіть основні проблеми, що виникають у макро- та мікроекономічному аналізі.
  • Сутність нової парадигми в економічній теорії.
  • Поясніть причини, що породжують необхідність використання нелінійних динамічних математичних моделей як най адекватніших.
  • Обґрунтуйте твердження, згідно з яким економіка характеризується як слабоформалізована система.
  • Поясніть, що, на вашу думку, є характерним для економіки: стаціонарний стан чи постійні зміни, еволюція соціально-економічного буття?
  • Поясніть, що може означати термін «суб’єктивність економіки».
  • Назвіть причини існування невизначеності та асиметрії інформації в економічних системах.
  • Поясніть, що є причиною генерування нової інформації в соціально-економічній системі.
  • Поясніть, чому економіці внутрішньо притаманні невизначеність і ризик.
  • Назвіть основні класифікаційні ознаки економіко-математичних моделей.
  • Сутність аналітичного та комп’ютерного моделювання.

 

Тема 2. Концептуальні засади
математичного моделювання економіки

  • Сутність та особливості системного підходу до аналізу економічних систем і процесів.
  • Сутність поняття «модель». Особливості математичних моделей.
  • Сутність поняття «моделювання».
  • Особливості процесу математичного моделювання.
  • Основні принципи, що використовуються в моделюванні економіки. Їхня сутність.
  • Назвіть та охарактеризуйте основні ступені формалізації (формування математичної моделі).
  • Які існують форми зображення математичної моделі? Наведіть приклади.
  • Поняття економіко-математичної моделі.
  • Особливості застосування математичних методів в економіці.
  • Розкрийте сутність економічних спостережень і вимірів та особливості використання їх у моделюванні.
  • Охарактеризуйте основні етапи економіко-математичного моделювання.
  • Особливості перевірки адекватності економіко-математичних моделей.
  • Основні гіпотези, що приймаються у «павутиноподібній» моделі.
  • Поняття стійкої рівноваги у «павутиноподібній» моделі.

 

Тема 3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі
в економіці та підприємництві

  • Дайте означення імітаційного моделювання. Поясніть його сутність.
  • Послідовність розроблення математичних імітаційних моделей.
  • Поясніть функціонування генератора випадкових чисел із рівномірним розподілом.
  • Моделювання повної групи несумісних подій.
  • Моделювання сумісних подій.
  • Способи моделювання дискретної випадкової величини.
  • Способи моделювання випадкових величин із нормальним розподілом.
  • Моделювання випадкових величин із довільним розподілом.
  • Теоретичні засади статистичного моделювання економічних систем.
  • Інструменти, що їх надає ППП EXCEL для проведення імітаційних експериментів.
  • Випадкова похибка дохідності цінного папера «А» становить ± 10 %. Теоретично її можна розглядати як випадкову величину Х, що має рівномірний закон розподілу. Провести імітаційне моделювання значень випадкової величини Х (100 прогонів). Визначити її математичне сподівання і середньоквадратичне відхилення.
  • Фірма розглядає інвестиційний проект виробництва продукту «Т». Менеджери фірми вважають, що найсуттєвіший вплив на реалізацію проекту здійснює обсяг випуску Q, змінні витрати V і ціна C. Наближені діапазони змін цих (ключових) параметрів наведено в таблиці:

Ключові параметри проекту


Показник

Сценарій

Песимістичний

оптимістичний

найімовірніший

Обсяг випуску (Q)

800

1800

1400

Ціна за штуку (С)

20

50

30

Змінні витрати (V)

40

15

20

Значення решти параметрів і змінних можна вважати постійними (детермінованими).
Детерміновані параметри проекту


Показник

Значення показника

Постійні витрати (F)

3000

Амортизація (A)

2000

Податок на прибуток (T)

40 %

Норма дисконту (r)

10 %

Термін проекту (n)

5

Початкові інвестиції (I0)

30 000

Вважається, що за критерій обрано чисту приведену (теперішню) вартість проекту NPV (Net Present Value):

де NCFt — обсяг чистого потоку надходжень за період t;
З метою спрощення вважатимемо, що згенерований проектом потік оплат має вигляд ануїтету, тобто NCFt = NCF для будь-якого t і може визначатися з виразу:
.
Потрібно провести аналіз власного ризику проекту (100 імітаційних прогонів) із використанням відповідних функцій ППП EXCEL.

  • Припустимо, що для ключових параметрів проекту з попереднього прикладу встановлені експертні оцінки ймовірностей сценаріїв та отримані такі значення.

Ключові параметри проекту


Показник

Сценарій

песимістичний
Р = 0,1

оптимістичний
Р = 0,3

найімовірніший
Р = 0,6

Обсяг випуску (Q)

800

1800

1400

Ціна за штуку (С)

20

50

30

Змінні витрати (V)

40

15

20

Необхідно:
1. провести аналіз власного ризику проекту (100 імітацій) на підставі використання генератора випадкових чисел (припустивши гіпотезу щодо дискретного розподілу значень ключових змінних);
2. здійснити статистичний аналіз взаємозалежності між ключовими змінними;
3. перевірити гіпотезу щодо нормального закону розподілу отриманих результатів.
14. Час (t), упродовж якого інспектор податкової служби перевіряє квартальний звіт, є випадковою величиною, розподіленою відповідно до експоненційного закону. Середній час, що витрачається на перевірку, дорівнює хв. Необхідно змоделювати для заданих умов реалізації випадкової величини t (кількість прогонів дорівнює 10).
15. Періодичність перевірки підприємств податковою інспекцією — випадкова величина (?t), яка має гама-розподіл імовірностей. Середній інтервал перевірки становить  місяця. Коефіцієнт варіації величини ?t дорівнює CV = 0,38. Змоделювати для заданих умов можливі моменти перевірок підприємства податковою інспекцією (число прогонів узяти рівним 10).

Тема 4. Прикладні математичні
моделі фінансово-економічних процесів

  • Охарактеризуйте основні гіпотези та припущення, покладені в основу побудови моделі рекламної кампанії.
  • Назвіть основні методи аналізу інвестиційних проектів. Поясніть, у чому полягає сутність методу чистої теперішньої вартості та що покладено в основу математичної моделі цього методу.
  • Основні принципи та кроки імітаційного моделювання інвестиційних ризиків. Наведіть приклади.
  • Сутність методологічних та методичних аспектів, покладених в основу моделі вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.
  • Концептуальні підходи щодо побудови моделей ціноутворення. Наведіть приклади.
  • Назвіть основні функції, що їх виконують банки як суб’єкти економічних відносин.
  • Поясніть сутність мультиплікативної стохастичної моделі динаміки фінансового ресурсу.
  • Розкрийте сутність методики прогнозування динаміки фінансових ресурсів комерційного банку.
  • Основні концептуальні засади моніторингу стохастичної динаміки фінансового ресурсу комерційного банку.

 

Тема 5. Виробничі функції

        • Поясніть сутність виробничої функції, підприємства (фірми), яка виражає узгодженість між витратами ресурсів і випуском. Наведіть приклади.
        • Основні характеристики виробничих функцій. Наведіть приклади.
        • Охарактеризуйте основні види виробничих функцій. Наведіть приклади.
        • Властивості неокласичних виробничих функцій. Наведіть приклади.
        • Ізокванти та ізокліналі виробничої функції. Наведіть приклади.
        • Функцію валового випуску деякої гіпотетичної країни Лапландія визначено за декілька попередніх років: X = F(KL) = 0,95 K0,5 L0,6. За період досліджень валовий випуск Лапландії зріс у 3,5 раза, обсяги виробничих фондів — у 5 разів, чисельність зайнятих у — 2,5 раза. Визначити, яка частка зростання випуску пояснюється зростанням масштабу виробництва, а яка — підвищенням ефективності.
        • Виробнича функція має вигляд:  Визначити граничні продукти за ресурсами та побудувати ізокванту. Виписати рівняння ізокліналі (лінії найбільшого зростання випуску), що проходить через точку , знайти норму заміщення першого ресурсу другим у цій точці.
        • Обчислити середню та граничну ефективність ресурсу x2 , якщо виробнича функція має вигляд:
        • За заданого рівня виробництва граничний продукт праці дорівнює 5 одиницям продукції за місяць, а граничний продукт фондів — 10 одиницям продукції за місяць. Визначити граничні норми заміщення праці фондами і фондів працею.
        • Виробнича функція невеликого підприємства, яке виготовляє рами для картин, має вигляд:  де X — кількість картин, уставлених у раму за день; K — кількість годин роботи машин за день; L — кількість робітників. Визначити, якими будуть середній і граничний продукти праці за K = 9, L = 9. Як зміняться ці продукти в разі подвоєння витрат ресурсів?

        Тема 6. Рейтингове оцінювання та
        управління в економіці

              • Поясніть сутність концепції рейтингового управління.
              • Поясніть, у чому полягає сутність основних етапів та інструментарію статистичного аналізу даних, необхідних для рейтингового оцінювання.
              • Розкрийте сутність трендового аналізу в рейтинговому оцінюванні та управлінні.
              • Структура рейтингового управління.
              • Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів. Наведіть приклади.
              • Сутність методу експертних оцінок.
              • Способи проведення експертизи.
              • Методи обробки експертної інформації.
              • Поясніть сутність рейтингового оцінювання ВНЗ.
        • Поясніть сутність побудови рейтингової оцінки акцій.

         

        Тема 7. Моделі поведінки споживачів,
        виробників та моделі їхньої взаємодії

        1. Покажіть, як можна формалізувати систему переваг (смаків) індивідуума, тобто побудувати функцію його корисності.
        2. Поясніть сутність та відмінності між кардиналістським та ординалістським підходами до визначення функції корисності.
        3. Поясніть сутність поняття «гранична корисність».
        4. У чому полягає сутність закону спадної граничної корисності?
        5. Яку інформацію містить у собі поверхня байдужості?
        6. Висвітліть сутність граничної норми заміщення одного товару іншим.
        7. Раціональний вибір споживача. Функція попиту споживача.
        8. Поясніть основні гіпотези, що приймаються у виведенні рівняння Слуцького, розкрийте його сутність.
        9. Визначте, як зміниться попит, якщо станеться збільшення ціни та один із продуктів матиме компенсацію. Наведіть приклад.
        10. Покажіть, як зміниться попит на товари зі зміною доходу споживача. Наведіть приклад.
        11. Сутність реакції виробника на зміну ціни випуску.
        12. Сутність реакції виробника на зміну цін ресурсів.
        13. Поясніть, у чому полягає сутність реакції виробника на одночасну зміну ціни випуску та цін ресурсів.
        14. Розкрийте сутність рівноваги за Курно на олігопольному ринку.
        15. Поясніть сутність рівноваги за Стакельбергом на олігопольному ринку.
        16. Економічний сенс моделі конкурентної рівноваги за Вальрасом.
        17. Інтерпретація умов теореми Ерроу — Дебре з погляду економіки.
        18. Визначити, який набір товарів обере споживач, котрий має дохід у 300 грош. од., якщо його функція корисності  а ціни товарів відповідно дорівнюють: p1 = 2 грош. од./од. тов., p2 = 4 грош. од., p3 = 1 грош. од.
        19. Переваги споживача задані такою функцією корисності: , його дохід становить M, ціни товарів відповідно — p1, p2. Побудувати функцію попиту споживача.
        20. Функція корисності споживача має вигляд: . Визначити максимальну корисність, якщо споживач має дохід у 100 грош. од., а ціни товарів дорівнюють відповідно 5 і 10 грош. од.
        Якою буде норма заміщення другого товару першим в оптимальній точці?
        21. Функція корисності споживача описується формулою , де  — обсяг споживання морозива,  — обсяг споживання апельсинового соку. Ціна 1 порції морозива 1 гр. од., 1 л апельсинового соку — 3 гр. од. Влітку споживач на ці товари витрачав 30 гр. од. на місяць. Взимку ціна морозива підвищилась до 2 гр. од. , а ціна апельсинового соку не змінилась. Визначити:
        а) обсяг оптимального споживання морозива і апельсинового соку влітку;
        б) величину витрат, необхідних взимку для досягнення того ж рівня корисності, що й влітку.
        22. Виробнича функція фірми має вигляд:   де  — витрати ресурсів.
        Визначити максимальний випуск і витрати ресурсів (обсяги), що забезпечують цей випуск.
        23. Виробнича функція  описує залежність між витратами ресурсів x1, x2, x3 і випуском Х. Визначити максимальний випуск, якщо  Якими будуть значення граничних продуктів у оптимальній точці?
        24. Рекламне оголошення в газеті коштує 500 грн, хвилина телевізійного часу — 1500 грн. Тижневий рекламний бюджет фірми становить 15 000 грн. Якщо x1, x2 — це відповідно кількість оголошень у газеті та кількість хвилин рекламного часу на телебаченні за тиждень, то прибуток фірми за тиждень становить:  
        Поясніть, як необхідно використати рекламний бюджет, щоб прибуток був максимальним (max П, x1, x2)?
        25. Прибутки двох фірм, що конкурують на ринку одного товару, відповідно дорівнюють:  ціна товару  де X1, X2 — обсяги випуску фірм.
        Визначити оптимальний обсяг випуску кожної фірми за відомого обсягу випуску іншої. Якими (найкращими) будуть стратегії першої фірми з огляду на стратегії другої фірми:
        а) б)
        Показати, яким буде спільний випуск за умови об’єднання цих фірм. Визначити, який із варіантів («а», «б» чи об’єднання фірм) буде привабливішим для споживача продукції та чому?
        26. Витрати і ціна на продукцію однопродуктової фірми, таким чином, залежать від випуску Х:
        1. Який обсяг випуску обере фірма?
        2. Як змінюватиметься поведінка фірми за умови введення податкової ставки t (долучимо явним чином витрати на сплату податків у витрати)?
        3. Знайти залежність надходжень до бюджету від податкової ставки (крива Лаффера).
        27. Виробнича функція фірми становить:    Визначити функції попиту на ресурси:   якщо p — ціна продукції;  — ціни ресурсів. Як зміняться випуск і попит на ресурси за зростання ціни продукції?
        28. Виробнича функція фірми:  Ціни купівлі ресурсів — 5 грн і 10 грн відповідно. Визначити, яким буде максимальний випуск за витрат С = 100 грн? Якого змісту можна надати множнику Лагранжа?

        Тема 8. Модель міжгалузевого балансу

        1. Сутність балансового методу дослідження економічних систем. Основні припущення та гіпотези.
        2. Сутність принципової схеми міжгалузевого балансу. Які основні розділи вона містить? Їхня економічна сутність.
        3. Сутність економіко-математичної моделі статичного міжгалузевого балансу. Які основні гіпотези використовуються у побудові моделі МГБ?
        4. Сутність коефіцієнтів прямих і повних матеріальних витрат. Основні способи їх обчислення. Наведіть приклад.
        5. Поясніть сутність поняття продуктивності матриці прямих матеріальних витрат. Наведіть приклад, коли матриця не є продуктивною.
        6. Обчислювальні аспекти розв’язування задач на підставі моделі МГБ.
        7. Сутність та способи обчислення коефіцієнтів прямої та повної трудомісткості. Наведіть приклади.
        8. Сутність та основні підходи щодо побудови економіко-математичної моделі міжгалузевого балансу затрат праці.
        9. Поясніть економічний сенс коефіцієнтів прямої та повної фондомісткості. Наведіть приклади.
        10. Наведіть схему та послідовність обчислення коефіцієнтів фондомісткості на основі економіко-математичної моделі МГБ.
        11. На підставі даних, наведених у таблиці, обчисліть коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат.

        Галузь

        Прямі міжгалузеві потоки

        Кінцева продукція

        1

        2

        3

        1

        50

        60

        80

        60

        2

        25

        90

        40

        25

        3

        25

        60

        40

        35

        12. У таблиці, наведено коефіцієнти прямих матеріальних витрат та обсяги кінцевої продукції в міжгалузевому балансі для трьох галузей:

        Галузь

        Прямі міжгалузеві потоки

        Кінцева продукція

        1

        2

        3

        1

        0,2

        0,2

        0,1

        50

        2

        0,5

        0,3

        0,2

        0

        3

        0,2

        0,2

        0,4

        30

        Потрібно:
        1) перевірити умови продуктивності матриці коефіцієнтів прямих витрат;
        2) обчислити коефіцієнти повних матеріальних витрат;
        3) обчислити обсяги валової продукції галузей.
        13. На підставі даних таблиці у вправі 2 відтворити схему міжгалузевого матеріального балансу.
        14. Три цехи підприємства випускають продукцію трьох видів:

        Виробництво

        Споживання

        Кінцева продукція

        Валовий продукт

        1

        2

        3

        1

        232,6

        51

        291,8

        200

        775,3

        2

        155,1

        255

        0

        100

        510,1

        3

        232,6

        51

        145,9

        300

        729,6

        Усього

        620,3

        357

        437,7

        600

        2015

        Частина продукції йде на внутрішнє споживання, решта є кінцевою продукцією. Скласти міжпродуктовий баланс виробництва та розподілу продукції підприємства на плановий період, якщо ставиться завдання щодо планового випуску кінцевої продукції в обсягах відповідно: 250; 100; 360.

        Тема 9. Традиційні макроекономічні моделі

         

        1. Поясніть сутність гіпотез, які приймаються у класичній моделі ринкової економіки.
        2. Доведіть, що функція попиту на робочу силу в конкурентній економіці є спадною функцією реальної заробітної плати.
        3. Сутність об’єднаної моделі ринкової економіки.
        4. Відмінність моделі Кейнса від класичної моделі ринкової економіки.
        5. Сутність рівноваги на ринку товарів у моделі Кейнса.
        6. Сутність рівноваги на ринку грошей у моделі Кейнса.
        7. Загальна рівновага на ринку грошей і товарів у моделі Кейнса.

        Тема 10. Динамічні нелінійні моделі макроекономіки

         

        1. Сутність малосекторних нелінійних динамічних моделей та доцільність використання для аналізу економічних процесів.
        2. Основні гіпотези та припущення, що використовуються у формуванні моделі Солоу.
        3. Сутність стаціонарної траєкторії економічної системи.
        4. Основні перехідні процеси в моделі Солоу щодо фондоозброєності. Їх аналіз.
        5. «Золоте» правило накопичення.
        6. Поясніть, як виглядатиме модель Солоу, якщо за основу взяти лінійно-однорідну виробничу функцію внутрішнього валового продукту.
        7. Як поводитиме себе модель Солоу, якщо встановити занижену норму накопичення? Зобразіть це на рисунку.

        Тема 11. Моделі аналізу макроекономічної політики

         

        1. Назвіть основні чинники, що впливають на розвиток сучасної економічної теорії.
        2. Поясніть сенс основного рівняння макроекономічної рівноваги.
        3. Проаналізуйте позитивні й негативні сторони подання макроекономічної політики у термінах «цілі — засоби».
        4. Поясніть сутність «критики Лукаса».
        5. У рівнянні (11.7) параметр l, 0 < l < 1 для перехідної функції f(K) = l(K* – K) має сенс економічної мотивації раціональних інвесторів. Як цей параметр має визначатись (який знак він повинен мати?) для опису раціональної поведінки інвесторів у системі з перехідною функцієюf(K) = l(K* – K)?
        6. Нехай логарифм цін p є дискретним процесом випадкового блукання, тобто відповідає рівнянню: pt = pt–1 + e, де et — випадковий процес із
        Покажіть, що раціональні очікування такого процесу для моменту t є просто фактичними значеннями цін у момент (t – 1), тобто E[pt] = pt–1.
        7. Нехай рівняння рівноваги для реального ринку є лінійним:

        де дохід дорівнює витратам на споживання і державним витратам.
        Потрібно обчислити величину ефектів фіскальної політики (зростання бюджетних надходжень  і урядових витрат ) на рівноважний дохід  у припущенні того, що ринкова ставка відсотка (r) є незмінною. Поясніть, котрий із цих ефектів переважає та чому?
        8. Нехай рівняння макроекономічної рівноваги має такий вигляд:

        де x обсяг сукупного доходу, n — рівень бюджетного дефіциту.
        Якщо виконуються нерівності 0 < Fx < 1 та Fn < 0, то як бюджетний дефіцит впливає на рівноважний обсяг доходу? Якій економічній ситуації це може відповідати?

        Тема 12. Загальна модель
        макроекономічної динаміки

        1. Модель детермінованої динаміки Сарджента — Тарновського.
        2. Основні блоки моделі аналізу нелінійних динамічних систем.
        3. Рівняння рівноваги ринку грошей.
        4. Сутність поняття «номінальний якір».
        5. Умова незалежності фіскальної та монетарної політик, її сутність.
        6. Пояснити економічні гіпотези, на котрих ґрунтується дослідження реального ринку.
        7. Основні характеристики якісного аналізу короткотермінових макроекономічних ефектів.
        8. Основні мультиплікатори, що їх використовують в аналізі короткотермінових макроекономічних ефектів. Вплив інфляційних очікувань на фактичну інфляцію.
        9. Проведіть економічний аналіз основних чинників, що впливають на процес економічної динаміки.
        10. Поясніть економічний зміст аналізу стаціонарних станів макроекономічної системи.
        11. Для рівняння рівноваги на реальному ринку
        Y = D(YD, r – p, A) + G, 0 < D1 < 1; D2 < 0; D3 > 0
        і доходу до розпорядження YD = Y – T + rb – p A обчисліть такі значення:
        а) чутливість приватного попиту до зміни ставки відсотка Dr. Показати, що її знак залежить від співвідношення «ефекту доходу» та «ефекту заміщення»;
        б) чутливість приватного попиту до зміни активів . Показати, що їх вигляд залежить від «номінального якоря», тобто умови або , або , а знак — від співвідношення «ефекту доходу» й «ефекту заміщення».
        12. Нехай портфель активів заданий виразом:

        де pk — ціна одиниці фізичного капіталу; pb — ціна одиниці фінансового активу; B, K — обсяги відповідно фінансових і фізичних активів.
        Ставка дохідності фізичного капіталу подається рівнянням:
        ,
        де  — граничний продукт капіталу.
        Покажіть, що вартість компоненти портфеля, який складається з фізичного капіталу не залежить від ціни одиниці фізичного капіталу.
        13. Для статичного блоку макроекономічної моделі Сарджен­та — Тарновського обчисліть чутливість точки рівноваги до зміни інфляційних очікувань  і поясніть їхній економічний зміст.
        (Вказівка: для рівноважних значень функції доходу, відсотка та інфляції треба продиференціювати за відповідним параметром рівняння (12.12).)

        Тема 13. Динаміка державного боргу та сеньйоражу

         

        1. Поясніть механізм динаміки боргу та економічну роль існування стійкої траєкторії боргу.
        2. Охарактеризуйте сутність стратегії стабілізації процесу боргових державних позик та її використання в перехідній економіці.
        3. У чому полягає сутність раціональної комбінації можливих політик держави щодо накопиченого боргу та нових позик?
        4. Поясніть сутність умови щодо стабілізації державного боргу.
        5. Рівняння динаміки боргу:  де S — функція купонних виплат, > 0 — постійна дохідність, що безперервно нараховується, b — ринкова вартість боргу. Розгляньте це рівняння в координатах «купон — борг», уважаючи ринкову вартість боргу функцією купонних виплат, а приріст вартості боргу — постійною величиною. Отримане лінійне алгебраїчне рівняння — стандартне в теорії боргу. Побудуйте графіки цього рівняння:
        а) для постійних ненульових приростів вартості боргу;
        б) для нульових приростів вартості боргу.
        7. Нехай державний борг досягає стаціонарного значення  і номінальна вартість накопиченого боргу дорівнює F, тобто рівняння боргу набере вигляду:

        Поясніть, який економічний зміст має точка, де виконується рівняння S = rF.
        8. Нехай рівняння динаміки державного боргу має стандартний вигляд:

        де S — відома функція сеньйоражу. Дайте відповіді на запитання:
        а) чи приводить до відсутності інфляції стабілізація обсягу державного боргу?
        б) за яких умов зростання грошової маси може мати неінфляційний характер? Поясніть економічну можливість таких ситуацій;
        в) як обслуговується борг, якщо зростання грошової маси не супроводжується інфляцією?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.