лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Моделювання економіки

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 11. Моделі аналізу
макроекономічної політики

Аналіз макроекономічної політики

Методологія аналізу макроекономічної політики може бути систематизована як розділ макроекономічної теорії, предметом якого є дослідження питань формування і застосування відповідного типу макроекономічної політики з певної множини альтернативних варіантів .
Для багатьох ситуацій макроекономічний аналіз зручно проводити у термінах «цілі — засоби». Тут макроекономічну політику можна розглядати як цілеспрямовану зміну стану системи, зумовлювану змінами параметрів останньої. Параметри системи можна поділити на дві групи: структурні характеристики системи та стани зовнішнього середовища (надсистеми чи надмоделі), котрі є неконтрольованими (некерованими) впливами, контрольовані (керовані) параметри. Зміни останніх, по суті, і є «політиками», застосування яких приводить до бажаних змін параметрів (змінних) стану. Припускається, що параметри системи є взаємно незалежними; це дає змогу обчислювати ефекти застосування конкретної політики у «чистому» вигляді за сталих значень усіх інших, крім обраного, параметрів системи.
У загальному випадку m-мірний вектор V вважається вектором допустимих макроекономічних політик (тут може використовуватись і термін «інструментальні змінні» чи «засоби»), а n-мірний вектор X — вектором станів макроекономіки. Макроекономічна рівновага здебільшого описується векторно-матричним рівнянням:
                               (2.1.67)
де F(X, V) — матриця розмірності nm, що характеризує структуру макроекономіки та її взаємодію із зовнішнім середовищем, чи «надсистемою». Вектор рівноважного стану макроекономіки є функцією параметрів системи:

після підстановки якої в рівняння (2.1.67) останнє згідно з теоремою про неявну функцію задовольняється тотожно.
Ефекти макроекономічних політик визначаються матричним рівнянням:
                       (2.1.68)
де I — одинична матриця.
Права частина рівняння (2.1.68) характеризує реакції макроекономіки на зміну параметрів системи, котрі інтерпретуються як реалізації макроекономічних політик.
Ефекти різних макроекономічних політик досліджують ізольовано, тобто всі параметри системи вважають фіксованими, крім одного, а для кожної конкретної політики обчислюється мультиплікатор вигляду:
             (2.1.69)
де  — n-мірні вектори-стовпчики ефектів i-ї макроекономічної політики.
Обчислення мультиплікаторів є, по суті, дослідженням чутливості макроекономічної системи, оскільки вектори (2.1.69) характеризують чутливість стану точки рівноваги макроекономіки щодо змін i-го параметра системи.

Стабілізація системи

 

Поняття ефективності макроекономічної політики розуміють як спроможність монетарної чи фіскальної політики впливати на реальний ринок, виробництво та передусім зайнятість. Основне завдання макроекономічної політики (принаймні у короткостроковий період) полягає у максимальному наближенні поточного стану системи, тобто реального виробництва і зайнятості, до їхніх потенційних обсягів. Еквівалентна постановка цієї задачі зводиться до мінімізації відхилення фактичного рівня виробництва, що вимірюється, наприклад, обсягом реального ВВП від потенційно можливого.
Макроекономічна політика є стабілізаційною, якщо її використання відновлює порушену з якихось причин рівновагу системи. Такі політики становлять найбільший інтерес, хоча зрозуміло, що весь спектр економічних проблем до них звести не можна.

Макроекономічна політика
і «критика Лукаса»

 

Як вже зазначалося, макроекономічна система реагує на зміну зовнішніх (екзогенних) щодо моделі змінних, тобто на прийняту макроекономічну політику.
Макроекономічна політика вважається пасивною (нейтральною), якщо вона не впливає на макроекономічну ситуацію, зокрема, не наближає виробництво до його потенційного рівня через зміни значень бюджетного дефіциту, безробіття, норми відсотка, обмінного курсу чи інфляції.
Інтерес до проблеми «нейтральності» макроекономічної політики отримав потужний імпульс після публікації Р. Лукасом результатів його дослідження можливостей проведення тієї чи іншої макроекономічної політики. Його підхід ґрунтується на використанні спеціальної функції агрегованої пропозиції, котра (в логарифмах) записується так:
                        (2.1.70)
де yt — рівень поточного виробництва у момент часу t;  — рівень потенційно можливого виробництва; pt — поточні ціни в момент часу t;  — очікування щодо рівня цін на момент часу t, отримані на підставі інформації, доступної на момент (t — 1);  — випадкові збурення щодо агрегованої пропозиції, котрі вважаються незалежними у часі, нормально розподіленими з нульовим середнім і скінченною дисперсією.
У моделі Лукаса реальний ринок вважається ефективним у тому розумінні, що його учасники миттєво використовують усю інформацію, на яку реагують ціни. Очікування (сподівання) економічних агентів на ефективному ринку
                               (2.1.71)
є раціональними, тобто формуються так само, як відбувається усереднення у випадковому процесі:
                         (2.1.72)
де E — оператор раціональних сподівань (очікувань); Wt — 1 — інформаційна множина, що доступна виробникам на момент часу (t — 1), коли вони формують свої очікування; et — випадкова некорельована похибка передбачення, що має нульове середнє і скінченну дисперсію.
За цим рівнянням, фактичні ціни коливаються навколо свого раціонального передбачення із випадковою похибкою, що має нульове середнє і скінченну дисперсію. Така залежність між передбаченим і фактичним рівнем цін існує, за визначенням, на ефективному ринку. Це є можливим, коли ціни реагують на нову інформацію, котра практично миттєво стає доступною всім учасникам ринку. Ці учасники, позбавлені можливості використовувати свої тимчасові інформаційні переваги з метою отримання арбітражного прибутку. Зазначимо, що гіпотеза симетричної інформації насправді є надто жорсткою і на практиці, як правило, не справджується.
Оскільки нове значення цін абсолютно точно передбачити в принципі неможливо, на що вказує і рівнянням (2.1.72), раціональним передбаченням цін (чи інфляції) на момент t може бути, зокрема, їхнє значення на момент (t — 1):
.                       (2.1.73)
Сутність твердження щодо «нейтральності» макроекономічної політики з урахуванням раціональних очікувань можна продемонструвати таким чином. Обчислюючи (традиційно) раціональні очікування для агрегованої пропозиції в (2.1.70), ми отримуємо, що з урахуванням (2.1.73) найкращим передбаченням для випадкової величини yt будуть значення потенційного виробництва:
                               (2.1.74)
З цього випливає, що обсяги реального виробництва обтяжені впливом лише зовнішніх, суто випадкових, а тому і слабо прогнозованих впливів.
Отже, макроекономічна політика є «нейтральною» в обумовленому розумінні, тобто не може зменшити розходження між фактичним і потенційним рівнями виробництва. Більше того, оскільки похибки передбачення (прогнозу) є випадковими й незалежними, то втручання держави радше посилить величину розходження фактичного і потенційного виробництва.
Отже, фіскальна і монетарна політики стають не стабілізуючим, а дестабілізуючим чинником, і державне втручання в економіку слід не розширювати, а зменшувати. Звичайно, аргументація Р. Лукаса є значно витонченішою і складнішою, але її сутність передана досить точно.

Рекомендована література

1. Бурда М., Виплош Ч.. Макроекономіка: Європейський контекст: / Пер. з англ.. — К.: Основи, 1998.
2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
3. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика: Учебник — Общ.ред. Л. С Тарасевича. 2-е, изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 1997.
4. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: Учебник. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова: ДИС, 1997.
5. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: Прогресс, 1975.
6. Лысенко Ю. Г., Егоров П. В., Овечко Г. С., Тимохин В. Н. Экономическая кибернетика: Учеб. пособие; — 2-е изд. /Под ред. д-ра экон.наук, проф. Ю. Г. Лысенко, Донецкий нац. ун–т. — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.
7. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учеб.-практ. пособие. — М.: УРАО, 1998.
8. Манків Г. Н. Макроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 2000.
9. Смирнов А. Д. Лекции по макроэкономическому моделированию: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГУ ВШЭ, 2000.

Тема 12. Загальна модель
макроекономічної динаміки.

Макроекономічна динаміка — це складний процес поведінки економіки загалом як цілісної системи. Цю систему можна розглядати як взаємодію виробників і споживачів, кредиторів і боржників, включаючи державу, на основних ринках: продукції, грошей і ресурсів. Ринок валюти є суттєвим доповненням даної моделі. Послідовний аналіз основних ринків та їх спільний аналіз є предметом нашого дослідження.
Розглянемо модель детермінованого процесу макроекономічної динаміки, котру називають моделлю Сарджента — Тарновського .

Аналіз ринку товарів і послуг

 

Ринок товарів і послуг у моделі зазвичай задається рівнянням збалансованого доходу Y й агрегованих витрат, приватних і державних. Розглядатимемо короткотерміновий період, а тому не беремо до уваги вплив інвестицій на основний капітал. Агрегований попит на товари і послуги невиробничого споживання та інвестиційного характеру з боку приватного сектору D(·) аналізуватимемо агреговано, без виявлення відмінностей між ними.
Сукупний попит складається з приватнихD(·) і державних G очікуваних витрат , які в точці рівноваги дорівнюють виробленому продукту:
       (2.1.75)
У рівнянні рівноваги ринку товарів і послуг (2.1.75) розташування аргументів під знаком функції агрегованого попиту буде у подальшому зафіксоване, що дасть можливість у майбутньому уникнути нагромадження, дозволяючи відповідні частинні похідні позначати підпорядкованим індексом, тобто

Функція сукупного приватного попиту D(·) залежить від: доходу до розпорядження Y D;реальної ставки відсотка (r-p), де r — номінальна ставка відсотка, p — темпи інфляції; приватного багатства A.
Характер основних реакцій економіки (приватного попиту) на зміни доходу до розпорядження, реального відсотка і приватного багатства задається знаками похідних виробничої функції приватного попиту за відповідними аргументами Di, i = 1, 2, 3.
Дохід до розпорядження YD являє собою алгебраїчну суму виробничого доходу Y, податків T, доходів, отриманих від особистого багатства rb та інфляційного податку на багатствo pA:

У моделі припускається, що приватний сектор в оцінюванні величини свого доходу до розпорядження реагує на очікувану величину інфляції p, а не на фактичну інфляцію. Приватне багатство у реальному вираженні A подається портфелем, що складається з двох активів: вартості грошей  і державних облігацій , які дефлятовані за індексом цін P. Рівняння портфеля будується для реальних активів з коефіцієнтами, що дорівнюють одиницям, тож приватне багатство визначається лише відношенням реальної вартості активів:


Смирнов А. Д. Лекции по макроэкономическому моделированию: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГУ ВШЭ, 2000.

Sargant T. Macroeconomic Theory. — N.Y.: Academic Press, 1987; Turnowsky S. Methods of Macroeconomic Dynamiсs // The MIT Press, 1995.

Строго кажучи, відмінність фактичних витрат від очікуваних (бажаних чи запланованих) уже ставить перед необхідністю розглядати динамічний аспект поведінки макроекономіки, хоча й у неявному вигляді.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.