лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Важливим елементом дослідження споживачів є вивчення мотивації клієнтів під час їхнього звернення до послуг банку. Серед таких мотивів можуть бути бажання захистити свої кошти від інфляції, одержання прибутку, широкого вибору банківських послуг, гарантія збереження таємниці вкладу тощо. Вибираючи конкретний банк, клієнти можуть ураховувати рівень і культуру обслуговування, спектр, вартість, якість послуг, репутацію банку тощо.
Предметом статистичного дослідження мотивації клієнтів бан­ку є закономірності та тенденції формування цієї думки під впливом суб’єктивних та об’єктивних факторів. Суб’єктами є різні групи клієнтів банку. Характеристику думки одержують на основі опитування, організація якого передбачає розроблення програми опитування, створення інструментарію, побудову представницької вибірки тощо (настанови підрозд. 1.3.4).
За способами організації статистичного спостереження мотивації розрізняють опитування: усні (інтерв’ю) і письмові (анкети); очні (роздавальна анкета) і заочні (поштові, телефонні, за допомогою преси); вибіркові і суцільні; регіональні та місцеві; за місцем роботи і проживання; одночасні та повторні.
Опитування, які проводяться на базі мережі інтерв’юерів або як спеціальні вибірки, мають забезпечити можливість поширення одержаних висновків на генеральну сукупність.
Система статистичних показників мотивації динамічна. Вона змінюється до спрямованості процесів соціально-економічного розвитку. Результати статичного вивчення мотивації відображають відносну частоту різних суджень про банківські послуги, пропозиції щодо їх удосконалення.
Статистика вивчає такі характеристики думки, мотивації:

  • спрямованість — позитивна або негативна;
  • інтенсивність — «більше» або «менше»;
  • стабільність щодо потреби;
  • динамічність — швидкість реакції, зокрема на фактори зовнішнього середовища, уведення нових форм обслуговування, нові продукти тощо;
  • компетентність — наявність знань, потрібних для правильного оцінювання проблеми.

При дослідженні думки та мотивації важливе місце належить аналізу взаємозв’язків на основі атрибутивних ознак за допомогою комбінаційних групувань. Вони дають змогу визначити напрями і щільність зв’язку між показниками.
Обробляючи дані опитувань, використовують різні статистичні методи. У зв’язку з переважаннями атрибутивних ознак і для вивчення структурних відмінностей застосовують непараметричні методи перевірки гіпотез, зокрема таблиці співзалежності з використанням критерію О. О.Чупрова (див. підрозд. 2.5). При цьому використовуються розподіли респондентів за соціальним положенням, рівнем доходу, родом занять тощо; юридичних осіб — за галуззю, родом занять, розмірами підприємств тощо. Як підсумкову ознаку беруть готовність придбати окремі види банківських послуг, оцінку їхньої якості, привабливості, прийнятність ціни, організацію реалізації, бажаність додаткових форм обслуговування тощо.
Аналізуючи конкурентне середовище (див. підрозд. 2.8), варто виокремити найбільш значних конкурентів, вивчити їхні маркетингову, операційну і фінансову стратегії, оцінити стратегічні можливості.
У процесі аналізу розрізняють три стратегічні групи:

  • банки, розміщенні на тій самій території;
  • великі і спеціалізовані банки інших регіонів, які мають мережу філій;
  • різні небанківські фінансові заклади: інвестиційні, трастові, брокерські фірми та організації, що виконують банківські операції та можуть відволікати фінансові кошти з банківської сфери.

У складі самої сукупності банків виокремити групи за ознаками розміру капіталу, місцезнаходженням, політикою кредитування тощо.
Перелічені розподіли є базою для побудови типологічних угруповань банківських конкурентів. Показниками, що їх характеризують, є інформація в кількісному та якісному виразах.
Кількісну характеристику конкурентів становлять такі дані:

  • організаційно-правова форма — основні пайовики або засновники;
  • обсяг статутного фонду;
  • наявність ліцензій на окремі види діяльності;
  • наявність і розміри мережі установ;
  • перелік основних видів послуг;
  • інші дані (банки-кореспонденти, великі клієнти тощо).

Якісною характеристикою конкурентів є відомості про:

  • репутацію;
  • рівень обслуговування;
  • привабливість для клієнтів;
  • рекламну стратегію тощо.

Така інформація використовується для порівняльного аналізу як усередині всієї сукупності банків, так і для зіставлення показників конкурентного банку з характеристиками діяльності на рин­ку банківських послуг інших банків, що є базою для розроблення управлінських рішень щодо конкурентних переваг, просування послуг на ринку, розроблення обґрунтованої стратегії розвитку банку.
7.8. Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку
Кредитоспроможність — це наявність передумов для одержання позичок і спроможність повернути їх.
Об’єктами статистичного аналізу є окремі позичальники (юридичні та фізичні особи).
Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку є найважливішим складником оцінювання банківського, і передусім — кредитного, ризику. Ефективне управління кредитним ризиком є основою створення міцного банку. Основними елементами ефективного управління кредитами є добре розвинуті кредитна політика і процедури, обґрунтоване управління кредитним порт­фелем, ефективний контроль за кредитами. Банки мають успіх тоді, коли ризики, які вони беруть на себе, обґрунтовані, контрольовані та перебувають у межах їхніх фінансових можливостей і компетенцій, а активи, в основному кредити, достатньо ліквідні, щоб покрити відплив коштів, витрати, збитки і при цьому забезпечити необхідну прибутковість акціонерного капіталу.
В основу розроблення ефективності кредитної політики банку покладено такі параметри, їх кількісну оцінку як у сучасному, так і в перспективі за допомогою статистичних методів:

  • Мета фінансування.
  • Засоби погашення позики.
  • Структура позики.
  • Забезпечення позики (структура застави, її якість: готовність до продажу, ліквідність, вартість, заборгованість, підконтрольність, претензії на право власності, прибутковість, вартість ліквідації, умови вступу у право власності, застереження тощо).
  • Оцінювання ризиків, притаманних компанії-позичальнику, які можуть ускладнити процес погашення кредитів, з урахуванням виду діяльності (галузі), конкурентоспроможності, операційної ефективності, якості керівництва.
  • Оцінювання фінансового становища позичальника. Охоп­лює розуміння принципів обліку, які використовуються під час складання фінансової звітності, надання фінансовій звітнос-
    ті форми, придатної для оцінювання фінансових потоків і фінансового стану фірми як в поточному періоді, так і в майбутньому.

У процесі аналізу і випереджального прогнозування кредитоспроможності клієнтів банку і на цій основі управління кредитним портфелем оцінюють:

  • вплив зовнішнього середовища на кредитоспроможність на основі вивчення становища позичальника в економіці в цілому та в конкурентній галузі, його спроможності адекватно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів;
  • життєвий цикл виробництва основних видів продукції;
  • збутову стратегію;
  • здатність виробляти та продавати товари за цінами, які компенсують витрати і генерують прибуток;
  • залежність припливу готівки від зовнішніх факторів.

Здійснюється групування напрямів кредитів з виокремленням найризикованіших, а саме:

  • для початку бізнесу, де обсяг позик непропорційно високий порівняно з інвестиціями власників;
  • кредити для спекулятивних угод з товарними та фондовими цінностями;
  • кредити для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеженими власними коштами;
  • кредити для підтримки значного залишку на депозиті в банку без достатнього капіталу й застави;
  • кредити під проекти з ризиком морального старіння;
  • кредити під низьколіквідні цінності тощо.

Оцінюючи кредитоспроможність клієнтів банку, використовують також систему показників, яка сигналізує про можливі фінансові труднощі та банкрутство:

  • перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;
  • надмірне використання короткострокових позик як джерела фінансування довгострокових вкладень;
  • низькі значення показників ліквідності;
  • нестача обігових коштів;
  • підвищення до граничних меж частки позичкових коштів у загальному обсязі коштів;
  • невиконання зобов’язань перед кредиторами та акціонерами щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів і дивідендів;
  • наявність простроченої заборгованості;
  • погіршення взаємин з підприємствами банківської системи;
  • використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;
  • застосування у виробництві переамортизованого обладнання;
  • негативні зміни в портфелі замовлень.

У процесі оцінювання кредитних якостей клієнтів банку може бути використана така система показників у порядку зменшення рейтингу:
1. Мета і сума позики.
1.1. Реальна мета й узгоджена з нею сума.
1.2. Гранична мета, сприйнятлива сума.
1.3. Недоведена мета, проблематична сума.
2. Фінансові можливості претендента на позику.
2.1. Міцне поточне у недавньому минулому фінансове становище, міцний і стабільний приплив готівки.
2.2. Хороше фінансове становище, стабільний приплив готівки.
2.3. Сприйнятливе фінансове становище, невизначений приплив готівки.
2.4. Невеликі доходи, слабкий приплив готівки.
2.5. Збиткова репутація, слабкий приплив готівки.
3. Застава.
3.1. Є достатня ліквідна застава.
3.2. Є застава середньої ліквідності.
3.3. Є достатня застава, але обмеженої ліквідності.
3.4. Є недостатня застава граничної якості.
3.5. Застава неприйнятна.
4. Інформація про позичальника.
4.1. Блискуча кредитна репутація.
4.2. Хороші відгуки про надійність клієнта.
4.3. Обмежені відгуки, відсутність негативної інформації.
4.4. Брак відгуків.
4.5. Несприятлива кредитна репутація.
5. Взаємини з позичальником.
5.1. Тривалі, послідовні, прибуткові відносини.
5.2. Наявність взаємин середньої якості або відсутність відносин.
5.3. Втрата взаємин.
У процесі аналізу кредитоспроможності використовуються різні групи показників (табл. 3.13) у поєднанні з системами показників ліквідності, ділової активності, рентабельності, платоспроможності [13].
За підсумками кількісного та якісного аналізу визначається клас клієнта (фірми):
Клас 1 — високий. Доступ до фінансових ринків гарантується відповідним економічним становищем фірми; стабільний приплив коштів для оплати зобов’язань; зведений баланс забезпечує реальний міцний захист активів.
Клас 2 — високий. Доступ до фінансових ринків дещо менший, ніж у клієнтів класу 1; стабільний приплив коштів для оплати зобов’язань.
Клас 3 — вище середнього. Доступ до фінансових ринків залежить від економічної ситуації; нестабільний приплив коштів для оплати зобов’язань.
Клас 4 — середній. Доступ до фінансових ринків обмежений, навіть за умов сприятливої економічної ситуації; приплив коштів для оплати зобов’язань загалом прийнятний, але може значно коливатися.
Клас 5 — нижче середнього (ризикові клієнти). Приплив коштів для оплати зобов’язань здійснюється за рахунок активів.
Таблиця 3.13
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
РІЗНИХ ГРУП ПОЗИЧАЛЬНИКІВ


Показники оцінювання кредитоспроможності позичальника — фізичної особи

Показники оцінювання кредитоспроможності позичальника — юридичної особи

Показники оцінювання кредитоспроможності позичальника — банку

Соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості, рухомого майна, цінних паперів тощо, постійної роботи

Аналіз економічних показників діяльності позичальника за фінансовою звітністю

Аналіз дотримання позичальником економічних нормативів і показників діяльності, перед­бачених нормативними актами НБУ

Сімейний стан клієнта

Ефективність управлін­ня позичальника

Аналіз прибутків і збитків

Вік і здоров’я клієнта

Моральні якості керівництва

Аналіз якості активів і пасивів

Доходи і витрати клієнта

Ділові якості керівництва

Виконання зобов’язань комерційним банком у минулому

Закінчення табл. 3.13


Інтенсивність користування банківськими позичками в минулому та своєчасність їх погашення і процентів за ними, а також користування іншими банківськими послугами

Аналіз сильних і слабких сторін позичальника

Створення резервів на покриття можливих витрат від активних операцій

Аналіз юридичної інфор­мації

Аналіз юридичної інформації

Аналіз юридичної інформації

Зв’язки клієнта в діловому світі тощо

Кредитна історія позичальника тощо

Якість банківського менеджменту тощо

7.9. Аналіз ефективності на прикладі прибутковості кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 2.8)
Оцінювання ефективності структурної
політики банку

Таблиця 3.14
РОЗРАХОВУЮТЬСЯ ІНДЕКСИ
ДОХІДНОСТІ КРЕДИТНИХ ВКЛАДЕНЬ (РК)


Установи
банку

Базовий період

Звітний період

Питома вага кредитів

W0,
тис. грн

Кр0,
тис. грн

Рк0,
тис. грн

W1

Кр1

Рк1

d0

d1

 

1

2

3 = 1 / 2

4

5

6

7 = 6 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • W — процентний дохід від кредитних операцій;
  • Кр — обсяг кредитних вкладень;
  • Рк — дохідність кредитних вкладень:

;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.