лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

    • Дані вибіркових обстежень і опитувань споживачів банківських послуг (для одержання відомостей, яких немає в офіційній і відомчій статистиці):
  • обсяг споживання банківських послуг;
  • перспективи їхнього розвитку;
  • оцінювання споживчих якостей послуг;
  • оцінювання ступеня та характеру незадоволеного попиту.
    • Опитування споживачів банківських послуг і спеціалістів банківської справи щодо ступеня збалансованості попиту на банківські послуги, перспектив розвитку їхніх обсягу та структури тощо.
  •  Чинники, що визначають кредитну діяльність (згідно з настановами підрозд. 2.5, 2.6)
    • Ендогенне (внутрішнє) середовище:
  • організаційна структура банку;
  • географічні межі діяльності;
  • менеджмент банківської діяльності.
    • Екзогенне (зовнішнє) середовище:
  • мікросередовище — особи, котрі безпосередньо пов’язані з діяльністю банку:
  • вкладники коштів;
  • позичальники;
  • конкуренти

(фактори, що сприяють або протидіють діяльності банку, а також пов’язані з банком системою обміну інформацією);

  • макросередовище — фактори, які діють незалежно від банку, але впливають на його діяльність:
  • соціальні умови життя населення;
  • демографічна ситуація;
  • становище економіки;
  • географічні особливості.

Фактори неефективної кредитної діяльності банку:

  • концентрація кредитних ризиків — надання великої частки кредитів певній групі клієнтів;
  • надмірне розширення та швидке зростання — надання позик у розмірах, які не відповідають обсягу капіталу банку; поширення діяльності банку на географічні регіони та ділові сфери, незнайомі банку або для функціонування яких банк недостатньо оснащений;
  • зв’язане кредитування — надання кредитів позичальникам, які пов’язані певними відносинами з банкірами або банком;
  • невідповідність — кредитування без урахування необхідних пропорцій між активними та пасивними операціями;
  • неефективне стягнення позик — пов’язане з конфліктами між банком і позичальником;
  • надання ризикованих кредитів:
  • для початку бізнесу, де обсяг позик надто великий порівняно з інвестиціями власників;
  • для так званих спекулятивних угод;
  • для операцій з нерухомістю підприємствам з обмеженими власними коштами;
  • під проекти з ризиком морального старіння;
  • під заставу низьколіквідних цінностей.
  •  Групування кредитної діяльності (згідно з настановами підрозд. 1.3), рис 3.5


Рис. 3.5. Ознаки групувань кредитів
6. Система статистичних показників кредитної діяльності (за методичними положеннями підрозд. 1.4)
Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків охоплює такі показники:

  • залишок позик загальний (Ззаг),

у тому числі:

  • за рахунком прострочених позик (Зпр);
  • на початок періоду (Зп);
  • на кінець періоду (Зк);
  • обсяг погашених позик — кредитовий оборот (КО):
  • загальний (КОз), у тому числі за рахунком прострочених позик (КОпр);
  • обсяг виданих позик (В).

Балансовий зв’язок
між показниками кредитної діяльності:
Зп + В = КО + Зк

На основі балансового рівняння обчислюють такі показники.

  • Абсолютні
  • Середній залишок позик за період такий:

а) за наявності даних на початок і кінець періоду
;
б) за наявності даних за більш ніж дві дати через однакові відрізки часу
.

  • Частка несвоєчасно повернутих позик у загальному обсязі погашених позик:

.

  • Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості:

.

  • Відносні (рівень оборотності позики)
  • Швидкість обороту, що характеризується середньою кількістю оборотів, які здійснила короткострокова позика за певний період,

.

  • Час обороту

,
де Д — кількість днів у періоді — тривалість користування позикою.


Взаємозв’язок показників
;          


Рис. 3.6. Складники кредитної процентної ставки

Отже, кредитна процентна ставка
Р = Рбр + Рінф + Рриз.
Оцінювання кредитного ризику
Кредитний ризик — це ризик несплати позичальником основного боргу та процентів, що належать кредитору.
У процесі аналізу кредитних ризиків оцінюються кількісні та якісні фактори діяльності клієнта, які є основою його кредитоспроможності.
Використовується така система показників:

  • ступінь ризику (ri);
  • обсяг кредиту (Крі);
  • класифікована вартість портфеля ;
  • ступінь якості портфеля кредитів, середній рівень ризику:

 ;

  • динаміка ризику портфеля кредитів

.
Для розрахунку необхідних резервів покриття втрат за позиками обчислюють можливий обсяг списання заборгованості, питому вагу середнього обсягу списання в загальному обсязі заборгованості за окремими угрупованнями кредитів.
7. Аналіз стану кредитної діяльності. Методи статистичного аналізу кредитної діяльності
7.1. Аналіз формування і розподілу кредитних ресурсів (згідно з настановами підрозд. 2.3)
Банківські зв’язки за формування і розподілу кредитних ресурсів можна відобразити та проаналізувати, використовуючи принцип балансу міжрегіональних зв’язків, схему якого наведено в табл. 3.6.
Таблиця 3.6

 

Регіони — споживачі
кредитних ресурсів

Всього
(Wi)

у межах певної
сукупності регіонів

за межами
певної сукупності
регіонів
(Ві)

1

2

3

n

Регіони — постачальники кредитних ресурсів

у межах пев­ної сукупнос­ті регіонів

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

поза межами певної сукупності регіонів (Сj)

 

 

 

 

 

 

 

Усього (Vj)

 

 

 

 

 

 

 

Баланс складається з елементів aij у вартісному виразі. Основне рівняння балансу має такий вигляд:


Аналіз розподілу ресурсів:

Аналіз формування ресурсів:

Регіональні зв’язки аналізуються на основі таких коефіцієнтів:

  • участі j-го регіону у використанні ресурсів і-го регіону — ;
  • участі j-го регіону у формуванні ресурсів і-го регіону — ;
  • завезення — ;
  • вивезення — ;
  • забезпечення регіону власними ресурсами — ;
  • використання місцевих ресурсів — .

Наведені коефіцієнти є базою для здійснення прогнозування відповідних зв’язків.
7.2. Аналіз пропорційності розподілу кредитів та доходів від кредитних операцій (згідно з настановами підрозд. 2.2) — табл. 3.7, 3.8
Таблиця 3.7
АНАЛІЗ ПРОПОРЦІЙНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ І КРЕДИТІВ


Установи
банку

Процентний. дохід, грн

Кредити, грн

Питома вага, %

Клок

Ранги
Клок

W

dw

dкp

1

2

3

4

5 = 3/4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

100

100

 

 

Аналіз коефіцієнтів локалізації.
Графік коефіцієнтів локалізації

За вихідними даними, що містяться в стовпцях 1-й і 2-й. На підставі цих даних розраховується питома вага кожної установи. На основі цих показників обчислюють часткові показники пропорційності розподілу у вигляді коефіцієнта локалізації:
.
За здобутими даними будують графік коефіцієнтів локалізації (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Коефіцієнти локалізації по установах банку
Побудова кривої Лоренца
та розрахунок коефіцієнта концентрації

На основі отриманих рангів будують таблицю 3.8, в якій установи розподілено вже не за алфавітом, а за рангами коефіцієнтів локалізації від першого до останнього.
Таблиця 3.8


Установи банку

Ранги
Клок

Питома вага, %

Кумулятивна
питома вага

cdwdкpc

1

dw

dkp

6 = c2 – 3c

 

2

3

4

5

 

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

......

......

 

 

......

......

......

n

n

 

 

100

100

 

Усього

 

100

100

На підставі даних розраховують кумулятивні частки, відтак будують графік кривої Лоренца (рис. 3.8).
За віссю х — кумулятивна частка факторної ознаки , у — результативної ознаки .

Рис. 3.8. Графік кривої Лоренца
Під кутом 45о будують лінію рівномірного розподілу. На основі даних стовпців 4 та 5 табл. 3.8 відкладають координати точок. Якщо два розподіли збігаються, то точки кривої Лоренца потрапляють на лінію рівномірного розподілу, площа Р = 0. Що більша різниця між розподілами, то більше крива Лоренца відхиляється від лінії рівномірного розподілу і тим більша площа Р.
Коефіцієнт концентрації розраховується так:
.
7.3. Аналіз динаміки кредитної діяльності (за методичними настановами підрозд. 2.4)
Узагальнювальний показник структурних зрушень у розподілі кредитів:
,
де n — кількість регіональних установ;
Кстр.зр — показує, як розподіл кредитів звітного періоду відрізняється від базового в середньому за всіма регіональними установами.
Таблиця 3.9
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ КРЕДИТНИХ
ВКЛАДЕНЬ В АБСОЛЮТНОМУ ВИРАЖЕННІ


Регіональні установи банку

Обсяг
у базовому
періоді У0,
тис. грн

Обсяг
у звітному
періоді У1,
тис. грн

D У,
тис. грн

Т зр %

Тпр %

Обсяг 1 % приросту, тис. грн

1
2
...
n

 

 

DУ = У1–У0

Тр – 100 %

Усього

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.10
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ КРЕДИТНИХ ВКЛАДЕНЬ
У ВІДНОСНОМУ ВИРАЖЕННІ


Регіо-нальні установи банку

d0, %

d1, %

Dd = d1 – d0 в.п.

Тпр = Тр – 100 %

(Dd)2 в.п.

1
2
...
n

 

 

 

 

 

 

Усього

100 %

100 %

 

 

 

Аналіз внутрішньорічних коливань кредитних вкладень

  • Схема розрахунку:

Таблиця 3.11


Місяці

Крі

Ісез

(Ісез – 1)2

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

12

 

 

 

Усього

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.