лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності


4.1. Методичні поради до вивчення теми
Розпочинати вивчення цієї теми слід зі з’ясування поняття невизначеності та особливостей функціонування підприємств в її умовах. Невизначеність — це об’єктивна неможливість отримати абсолютне знання про об’єктивні і суб’єктивні чинники функціонування системи, неоднозначність параметрів системи. Існування невизначеності зумовлено сукупністю причин, проте усунути її неможливо, оскільки вона є елементом об'єктивної дійсності. Розкривши сутність невизначеності та джерела її появи, необхідно перейти до розгляду її видів за такими класифікаційними ознаками: залежно від засобів визначення ймовірності; за ступенем імовірності настання подій; за об’єктом невизначеності. Розрізняють статиc­тичну і нестатистичну невизначеність; повну та часткову невизначеність, повну визначеність; людську, технічну та соціальну невизначеність. Докладніше необхідно ознайомитися з видами невизначеності за ступенем імовірності настання подій.
Другий блок питань стосується особливостей прийняття рішень в умовах невизначеності, яка є їхнім невід’ємним атрибутом. Варто зазначити, що для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують кілька критеріїв: Вальда, максімакса, Гурвіца, Севіджа. Розпочати вивчення цього проблем­ного питання потрібно з розгляду особливостей побудови статичної ігрової моделі, яка використовується для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. У загальному вигляді модель задається у вигляді матриці, рядки якої — це можливі альтернативні рішення, а стовпчики — стани системи (середовища). Потім необхідно дослідити й визначити змістову харак­теристику кожного з критеріїв, звернувши увагу на особливості їх використання.
Одним із найважливіших питань під час розгляду теми є теорія корисності в системі процесів прийняття ГР. Корисність виражає ступінь задоволення суб’єкта (особи) від споживання товару або виконання будь-якої дії. Вивчаючи питання цього напря­му, варто насамперед розкрити сутність понять корисності та її функції, розглянути аксіоми раціональної поведінки, зрозуміти зміст лотереї та її детермінованого еквівалента.
Далі потрібно перейти до визначення умов схильності, несхиль­ності та байдужості особи, яка приймає рішення, до ри-
зику. Умова схильності до ризику набуває такого вигляду: , тобто корисність очікуваного доходу менша, ніж очікувана корисність. Умова байдужості до ризику набуває такого вигляду: . Умова несхильності до ризику набуває такого вигляду: , тобто, корисність сподіваного доходу більша, ніж очікувана корисність. При цьому варто звернути увагу на розмір премії за ризик за різних умов схильності.
Як було зазначено на початку вивчення блоку питань, по­в’язаних з теорією корисності, для завдань прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності принцип оптимальності вибору часто описується за допомогою функції корисності. У межах цього аспекту насамперед слід розглянути можливі варіанти функцій корисності. Потім слід ознайомитися з методикою побудови функ­ції корисності для будь-якого економічного показника.
4.2. План семінарського заняття

  1. Сутність і види невизначеності.
  2. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.
  3. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.

Питання для самоперевірки

  1. Розкрийте зміст та основні причини появи невизначеності.
  2. Схарактеризуйте види невизначеності та наведіть приклади.
  3. У чому полягає зміст критеріїв Вальда та Гурвіца?
  4. Сформулюйте принципи максімакса й мінімакса та поясніть на прикладі їх сутність.
  5. Сутність корисності.
  6. Чим відрізняється корисність від середньої очікуваної корис­ності?
  7. Охарактеризуйте просту і складену лотерею.
  8. Дайте визначення функції корисності та наведіть її приклади. Сформулюйте основну властивість функції корисності.

Питання для поглибленого вивчення теми

  1. Проблема невизначеності в межах сучасної економічної теорії.
  2. Вибір рішення з використанням критерію Ходжа—Лемана.
  3. Оптимальність за Парето.
  4. Аксіоми раціональної поведінки за Дж. Нейманом та О. Мор­генштерном.
  5. Напрями зниження невизначеності в господарській діяльнос­ті підприємства.
  6. Графіки функцій корисності.

Література

  1. Андрейчикова А. Н. Неопределенность как источник возникновения риска экономической деятельности // Академіч. огляд. — 2002. — № 1. — С. 71—75.
  2. Вiтлiнський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
  3. Вiтлiнський В. В. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ «Борисфен», 1996. — 326 с.
  4. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. — 458 с.
  5. Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие для студ. вузов. — М: Финансы и статистика, 1999. — 176 с.
  6. Князевская Н. В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. — М.: Контур, 1998. — 160 с.
  7. Лобанов А., Чугунов А. Риск-менеджмент // РИСК. — 1999. — № 4. — С. 43 — 52.
  8. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2003. — 188 с.
  9. Шахов В. В. Теория и управление рисками в страховании. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 224 с.
  10. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управления, портфель инвестиций: Монография. — М.: Изд-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2003. — 504 с.
  11. Ястремський О. I. Основи мікроекономіки: Підручник. — К.: Знання, 1998. — 674 с.
  12. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений: Пер. с англ.; Под. ред. И. И. Елисеевой. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1997. — 590 с.

4.3. Термінологічний словник
Корисність — ступінь задоволення суб’єкта (особи) від споживання товару або виконання будь-якої дії.
Критерії (правила) обґрунтування ГР в умовах невизначеності: Вальда, максімакса, Гурвіца, Севіджа.
Невизначеність— об’єктивна неможливість отримання абсолютного знання про об’єктивні і суб’єктивні чинники функціонування системи, неоднозначність параметрів системи.
Функція корисності — деяка функція U(x), визначена на множині переваг, якщо вона монотонна, тобто з того, що Х<У випливає U(Х)<U(Y).
4.3. Навчальні завдання
Теми доповідей

  1. Невизначеність як джерело виникнення підприємницьких ризиків.
  2. Особливості функціонування підприємств в умовах невизначеності.
  3. Критерії оптимальності за умов повної невизначеності.
  4. Застосування теорії корисності під час прийняття рішень.
  5. Теорія корисності і страхування.

Питання для дискусій

  1. Чи завжди невизначеність є негативним явищем для суб’єкта господарювання? Обґрунтуйте відповідь.
  2. Як за допомогою поняття лотереї визначити різне ставлення до ризику?

Які ви знаєте завдання фінансово-економічного характеру, розв’язувані за допомогою теорії корисності?

4.5. Завдання для перевірки знань


Тести

    • За якою формулою за рівнем імовірності випадання подій можна розрахувати повну невизначеність?
    •  Lim Pi = 0;
    •  Lim Pi = 1;
    •  0 < Lim Pi < 1.
    • Які розрізняють типи невизначеності залежно від засобів визначення ймовірності?
    •  об’єктивна;
    •  статична;
    •  суб’єктивна;
    •  нестатична;
    •  випадкова.
    • За ступенем імовірності настання подій розрізняють:
    •  об’єктивну невизначеність;
    •  повну визначеність;
    •  повну невизначеність;
    •  суб’єктивну невизначеність;
    •  часткову невизначеність.
    • Невизначеність як можливість відхилення результату від очікуваного (або середнього) значення як в меншу, так і в більшу сторону, — це:
    •  «спекулятивна» невизначеність;
    •  «чиста» невизначеність.
    • Яка з наведених нижче причин сприяє виникненню невизначеності під час реалізації ГР в організації?
    •  брак повної та достовірної інформації;
    •  поганий настрій керівника під час розроблення ГР;
    •  несправність комп’ютера.
    • Критерій песиміста, що орієнтується на кращий з гірших результатів, вважається фундаментальним критерієм. Йдеться про:
    •  критерій Гурвіца;
    •  критерій Вальда;
    •  критерій Севіджа.
    • Використання критерію є доцільним тільки за умови достатньої фінансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що випадковий збиток не призведе до повного краху. Ідеться про:
    •  критерій Гурвіца;
    •  критерій Вальда;
    •  критерій Севіджа.
    • Це правило називають ще правилом оптимізму—песимізму. Йдеться про:
    •  правило Гурвіца;
    •  правило максимін;
    •  правило мінімакс.
    • Умова, за якої корисність очікуваного доходу менша, очікуванна корисність — це умова:
    •  схильності до ризику;
    •  несхильності до ризику;
    •  байдужості до ризику.
    • Взаємозв’язок ризику з функціями корисності визначається поняттям
    • «страхова сума»;
    • «детермінований еквівалент лотереї»;
    • «премія за ризик».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.