лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Такий підхід має певні недоліки:
1.  Усі показники мають бути прямими чи зворотними.
2.  Обґрунтованість розрахунків рейтингу інвестиційної привабливості підвищиться, якщо надати окремим показникам ди-
ференційованої ваги згідно з їх значущістю. Цю вагу можна ви-
значити за допомогою експертних оцінок. Проте останні зде-
більшого є суб’єктивними і тому ненадійними. Більшої об’єк­тивності можна досягти, встановивши взаємозв’язок резуль-
татів діяльності окремих об’єктів і факторів, які їх визначають. Для цього доцільно скористатися методами кореляційно-регре­сійного аналізу, за допомогою яких вимірюють зв’язок між
ре­зуль­татив­ною ознакою у, що характеризує ефект діяльності,
наприклад, за регіонами — обсяг валової доданої вартості чи її рівень на душу населення, та факторними ознаками х1, х2, ..., хп, на основі яких оцінюють рейтинг привабливості. При цьому загальний ефект має бути розподілений між окремими факторами.
Для цього можуть бути використані багатофакторні лінійні рів­няння:

З урахуванням мультиколінеарності зв’язку між показниками оцінки у ваги окремих факторів у формуванні результа-
тивної ознаки, наприклад рівня ВДВ, можна визначити на основі показників множинної детермінації R2, парної кореляції rij та стандартизованих коефіцієнтів регресії — ?-коефіцієнтів за формулою:

В нечисленних за обсягом сукупностях і сукупностях із симет­ричним розподілом показників стандартизація відбувається за допомогою варіаційного розмаху:

Для стимуляторів:

Для дестимуляторів:

де хіф — фактичне значення показника;
  — відповідно максимальне та мінімальне значення показника.
Тобто це стандартизація відхилень показника того чи ін­шого об’єкта спостереження від мінімального, що відбуваєть-
ся шляхом ділення на розмах варіації значень хіф. При висо­кому значенні і-го показника Zik наближається до 1, а при низь­кому — до 0. Таку ж властивість має і узагальнююча оцінка
Цей спосіб стандартизації застосовується для розрахунку ІЛР за методикою ПРООН. Перевагою способу є використання не однієї крайньої точки, а двох.
Стандартизація за допомогою середнього квадратичного відхилення здійснюється за формулою:
Для стимуляторів:

Для дестимуляторів:

де xik — значення ознаки k для одиниці і;
 — середня арифметична ознаки k;
?k — середнє квадратичне відхилення.
Концепція побудови узагальнюючої оцінки на основі стандартних відхилень вперше запропонована З. Хельвегом. Сама оцінка названа таксономічним показником.
Узагальнення результатів аналізу ефективності є базою ста­тистичного прогнозування. Під економічним прогнозу­ванням розуміють спосіб науково обґрунтованого передбачення основних напрямів розвитку економічної системи або їх окремих еле­ментів. При цьому з’ясовуються основні шляхи
та перспективи розвитку, можливі структурні зміни, виявля­ються альтернативні шляхи розвитку, оцінюються наслідки. Прогнозування базується на з’ясуванні закономірностей та
тенденцій розвитку під впливом основних визначальних
факторів:
Основні етапи розробки прогнозу:
1. Окреслення періоду (горизонту) прогнозу.
2. Добір і аналіз факторів, які впливають на ринок інвес-
тицій.
3. Кількісна оцінка ступеня впливу цих факторів.
4. Моделювання процесу розвитку ринку.
5. Прогнозування ринку.
Використовують такі методи прогнозування:

  • метод експертних оцінок, заснований на досвіді вчених
    і спеціалістів-практиків, які розробляють альтернативні оцін-
    ки і гіпотези, ідеї та концепції з визначенням шляхів їх реа-
    лізації;
  • нормативний метод, який вказує на можливі шляхи та строки досягнення необхідного перспективного рівня показників рин­ку інвестицій відповідно до цільових нормативів;
  • інформаційно-статистичні методи: екстраполяція на основі числових рядів, екстраполяція структур, економіко-математичне моделювання тощо.

Останні методи є найпоширенішими внаслідок імовірнісної природи прогнозів.
При вивченні зв’язку між попитом на інвестиції (у) та факторами, що його визначають (х1, ..., хn), використовують моделі типу
у (x1, x2,..., хn, t):

  • лінійні — у = а0 + а1х1+ а2х2+ ... + аnхn + аn + 1 t;
  • експоненційні —  тощо.

Параметри моделі (а0, а1, ..., аn) розраховують методом найменших квадратів.
За допомогою рівняння тренду yt = f(t) описують тенден-
цію розвитку на основі рядів динаміки. Функціональний ви­гляд рівняння тренду відображає притаманний ряду характер динаміки.
Перевага надається функціям, параметри яких вимірюють абсолютну чи відносну швидкість розвитку, зокрема:

  • лінійна — у = а0 + а1 t;
  • парабола другого порядку — у = а0 + a1t + a2t2;
  • експонента —

Параметр а1 у лінійній функції відображає приріст, в експо­ненті — стабільний темп приросту, в параболі — початковий абсолютний приріст; параметр а2 в параболі — прискорення.
В усіх цих функціях t — порядковий номер періоду, а0 — рі­вень ряду при t = 0.
Для визначення придатності трендових функцій використовують середню квадратичну похибку:

де n — кількість членів динамічного ряду;
m — кількість параметрів функції;
Уt — члени емпіричного ряду;
Yt — члени теоретичного ряду, обчисленого за рівнянням
тренду.
Моделювання розвитку передбачає якісну однорідність динамічного ряду.
Як метод прогнозування широко використовують екстраполяцію тренду. Функцією бази екстраполяції Yt та періоду випередження К є рівень, що прогнозується, Yt – К:

де t1 – ? — довірчий коефіцієнт для ймовірності 1 – ? (при Р =
= 0,683 t1 – ? = 1, при Р = 0,954 t1 – ? = 2, при Р = 0,997 t1 – ? = 3);
Sp — помилка прогнозу, що залежить від середньої квадра­тичної похибки S?, довжини аналітичного ряду п та періоду упередження К:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.